Questão de Econometria
Considere a regressão múltipla:
A
Se E(u| x_1, x_2, x_3)=0 e o modelo não é perfeitamente colinear, então os estimadores não são viesados.
B
Se R^2 = 1 , então y é uma combinação linear de x_1, x_2 e x_3 .
C
O R^2 ajustado aumenta ao se incluir uma variável adicional, caso tal variável seja significativa ao nível de 5%.
D
Se o modelo satisfaz as hipóteses do teorema de Gauss-Markov, então \hat{\beta}_1 é o estimador linear não viesado de \beta_1 com menor variância possível.
E
Se omitirmos x_3 da regressão, os estimadores de \beta_0, \beta_1 e \beta_2 podem ser viesados.
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