Considere o seguinte modelo de séries temporais: Z_t = 0,5Z_{t-1} + 0,6Z_{t-2} +
B_t, em que
B_t ext{ ~i.i.d. } N(0, au^2), orall t. Obs: au^2 é a variância. Sejam agora as seguintes afirmativas a respeito deste modelo:

I. sua equação característica é (0.6B^2 + 0.5B - 1) = 0.

II. é estacionário, pois | heta_1| = 0.5 < 1, independente do valor de heta_2.

III. é estacionário, pois | heta_1| = 0.5 < 1 ext{ e } | heta_2| = 0.6 < 1.

IV. é não estacionário.

São verdadeiras apenas as afirmativas: