Em uma regressão com várias variáveis explicativas, se individualmente os coeficientes não forem significativos, o teste F de significância conjunta também não terá a hipótese nula rejeitada.

A estatística de Dickey-Fuller para testar a presença de raiz unitária em séries temporais possui sempre distribuição Normal.

Considere o seguinte modelo de regressão linear: uXy + = 10 \beta_1 \beta_2, em que u é o erro da regressão, y é a variável dependente e X é a variável explicativa. Caso o erro seja heterocedástico, a estatística t usual para testarmos a hipótese H_0: \beta_1 = 10 contra a alternativa H_1: \beta_1 \neq 11 não é mais válida.

Considere o seguinte modelo de regressão linear: uXy + = 10 \beta_1 \beta_2, em que u é o erro da regressão, y é a variável dependente e X é a variável explicativa. Para testarmos a hipótese H_0: \beta_1 = 10 contra a alternativa H_1: \beta_1 > 11, devemos utilizar um teste t unilateral.

O teste t em regressões envolvendo variáveis não-estacionárias não será válido caso a regressão seja expúria.