O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de certo produto: Z_t = 3 + 0,25 Z_{t-1} - 0,4 a_{t-1} + a_t, t = 1, 2, ... Relativamente a esse modelo, considere as seguintes afirmacoes: I. É um modelo estacionário de média 3. II. É um modelo cuja função de autocorrelação parcial é dominada por decaimento exponencial após o lag 1. III. É um modelo invertível. IV. É um modelo ARIMA (1,0,1). Está correto o que se afirma APENAS em