Para identificação do processo ARMA (p, q), pode-se utilizar a aplicação do método Box, Jenkins e Reinsel (2008). Utilizou-se de dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medida oficial de inflação do Brasil e parâmetro utilizado no regime de metas de inflação do Banco Central brasileiro para projetar a inflação para os quatro primeiros meses de 2018.

Abaixo das sentenças segue informações retiradas do GRETL. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

• ( ) No processo ARMA (p, q), a hipótese nula do teste é a da existência de raiz unitária, enquanto a alternativa é de que a série é estacionária.
• ( ) No processo ARMA (p, q), o p-valor do teste para a característica do problema foi 0,000. Dessa forma, aceita-se a hipótese nula e conclui-se que a série é estacionária.
• ( ) Com base nesses resultados, é possível partir para o passo 2 do método Box, Jenkins e Reinsel (2008).