Questão de Planejamento Estratégico, Tático e Operacional
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
I. O risco de mercado da empresa Alfa é menor do que o do Ibovespa (carteira de mercado), o que significa que os retornos esperados para a Alfa serão menores do que os retornos esperados para o índice Bovespa.
II. O modelo é estatisticamente não significante tendo em vista que não se pode rejeitar a hipótese de que os coeficientes da regressão sejam estatisticamente diferentes de zero.
A
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
B
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
C
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E
As asserções I e II são proposições falsas.
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