[{"_1":2,"_188":-5,"_189":-5},"loaderData",{"_3":4,"_6":7},"root",{"_5":-5},"user","pages/questions/show/index",{"_8":9,"_10":11,"_40":41,"_42":43,"_48":178,"_179":180},"comments",[],"question",{"_12":13,"_14":13,"_15":16,"_17":18,"_37":13,"_38":39},"correctOptionId","","difficulty","id","fcb928d4-eec0-4e0f-9454-55094ab2dcbe","options",[19,25,29,33],{"_15":20,"_21":22,"_23":24},"30bbbc50-4836-4595-96f8-7db5453a57fa","label","A","text","Cov(X,Y)= 0,961",{"_15":26,"_21":27,"_23":28},"538514ec-584c-49ff-8e79-25f50315034d","B","Cov(X,Y)= 0,746",{"_15":30,"_21":31,"_23":32},"8bb7a493-b6bb-43ff-96d8-8cb0acfef471","C","Cov(X,Y)= 0,254",{"_15":34,"_21":35,"_23":36},"b0adfc5e-a31c-4d47-8021-ba5bc9170ffd","D","Cov(X,Y)= 2,67","solution_explanation","statement","

Considere o conjunto de dados: (X,Y) = {(8,5), (6,4),(10,8)}. Um aluno, desejando fixar os conceitos relacionados ao coeficiente de correlação e seus desdobramentos, propõe-se a calcular a covariância entre as duas variáveis apresentadas. Assim, considerando as opções abaixo, assinale a correta.

","relatedVideos",[],"similarQuestions",[44,111,128,149,166],{"_12":13,"_14":13,"_15":45,"_17":46,"_37":13,"_38":47,"_48":49},"045b793c-6a5b-4e2f-8732-2143c8aee15f",[],"Na forma ajustada do modelo de regressão, são, respectivamente, os estimadores de mínimos quadrados ordinários de α e β. Pode-se afirmar que:
É correto apenas o que se conclui em:","tags",[50,72,81,91,100,106],{"_15":51,"_52":53,"_54":55,"_56":57,"_58":59,"_60":61,"_62":61,"_63":64,"_70":71},"17d595a7-4d73-4b12-9614-a806af3973c7","name","Econometria","alias","econometria","tag_group_id","c1ce2cf2-b217-4cc7-8182-81c56bd3522d","parent_id","b2a1e2c4-2c30-434c-96db-3b1ce30d21a0","created_at","2025-04-29T03:44:27.560682+00:00","updated_at","metadata",{"_65":66,"_67":66,"_68":69},"childrenCount",0,"content_count","question_count",4343,"slug","econometria-2",{"_15":73,"_52":74,"_54":75,"_56":57,"_58":-5,"_60":76,"_62":76,"_63":77,"_70":80},"19f87a87-b1c8-4469-bb0b-819add302456","Ciências Sociais","ciencias-sociais","2025-04-29T01:58:37.862534+00:00",{"_65":78,"_67":66,"_68":79},10,168308,"ciencias-sociais-2",{"_15":82,"_52":74,"_54":75,"_56":83,"_58":-5,"_60":84,"_62":84,"_63":85,"_70":90},"298e73ef-9229-4ef3-a3e0-f4bb31ac0ff8","8895a046-7392-4f1e-8213-a0a997afaef1","2025-03-02T00:58:52.090133+00:00",{"_86":87,"_65":88,"_67":66,"_68":89},"description","Ciências Sociais simple description",12,795209,"ciencias-sociais-1",{"_15":92,"_52":93,"_54":94,"_56":83,"_58":82,"_60":95,"_62":95,"_63":96,"_70":94},"5851e1b5-d545-4255-acb4-2311ab22b6ae","Economia","economia","2025-03-02T00:59:01.645436+00:00",{"_86":97,"_65":98,"_67":66,"_68":99},"Economia simple description",16,62759,{"_15":101,"_52":53,"_54":55,"_56":83,"_58":92,"_60":102,"_62":102,"_63":103,"_70":105},"9559e336-904a-4c7e-bfe6-8ac061fcf0d2","2025-03-02T00:59:16.292523+00:00",{"_86":104,"_65":66,"_67":66,"_68":69},"Econometria simple description","econometria-1",{"_15":59,"_52":93,"_54":94,"_56":57,"_58":73,"_60":107,"_62":107,"_63":108,"_70":110},"2025-04-29T02:19:12.828432+00:00",{"_65":78,"_67":66,"_68":109},39135,"economia-5",{"_12":13,"_14":13,"_15":112,"_17":113,"_37":13,"_38":126,"_48":127},"25ebd1d2-ded7-4c51-8670-9cb3220eaefe",[114,117,120,123],{"_15":115,"_21":22,"_23":116},"adf26426-189b-416e-b1fe-f14dbfe9b415","A hegemonia bélico-militar continua sendo dos Estados Unidos.",{"_15":118,"_21":27,"_23":119},"9ca86a3b-b609-4e11-a3e4-859125c1d07f","O domínio do estratégico setor de informática está nas mãos do Japão.",{"_15":121,"_21":31,"_23":122},"5cca1542-2e5a-48a5-a448-09ac6f965a7a","O poder econômico-financeiro se concentra cada vez mais na União Europeia.",{"_15":124,"_21":35,"_23":125},"2fb5f070-e10a-4e0f-85c0-362e37b85a57","Os índices de desemprego mais elevados são os do Japão.","

Sobre o papel dos três grandes centros do poder mundial - Estados Unidos, União Europeia e Japão - afirma-se, corretamente:

",[50,72,81,91,100,106],{"_12":13,"_14":13,"_15":129,"_17":130,"_37":13,"_38":147,"_48":148},"4338ca26-1c49-4238-a5bb-9fde60d727ca",[131,134,137,140,143],{"_15":132,"_21":22,"_23":133},"a8d201c8-34f3-4067-b893-8fd92b3b8d28","I e III.",{"_15":135,"_21":27,"_23":136},"aaf010cc-cba2-421c-bfd5-9b6365a5af5e","I.",{"_15":138,"_21":31,"_23":139},"e0106468-f68b-44f7-bcf3-62cd776e468b","III.",{"_15":141,"_21":35,"_23":142},"00070a12-c9b5-456c-933f-a34188008f5b","I e II.",{"_15":144,"_21":145,"_23":146},"e3fbf328-7642-46c8-9194-fd73fd78506d","E","II e III.","Na forma ajustada do modelo de regressão, são, respectivamente, os estimadores de mínimos quadrados ordinários de α e β. Pode-se afirmar que:",[50,72,81,91,100,106],{"_12":150,"_14":13,"_15":151,"_17":152,"_37":13,"_38":164,"_48":165},"738c2df9-92d0-4d9e-a708-a55a60fbbc93","c8e975ad-3788-4e4f-83ac-6f75c33403be",[153,156,158,161],{"_15":154,"_21":22,"_23":155},"2b8b5b88-b2f4-447f-8f15-819aa9a22bdf","Séries temporais.",{"_15":150,"_21":27,"_23":157},"Causal.",{"_15":159,"_21":31,"_23":160},"73a73194-a747-401e-8e83-be88589b27e4","Qualitativa.",{"_15":162,"_21":35,"_23":163},"62967135-3a9a-4be5-a17d-b6aa07e8eb11","Simulação.","

Este modelo de previsão assume inicialmente um modelo teórico que está conformado entre uma variável dependente (a ser estimada) e outra independente. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta método descrito acima:

",[50,72,81,91,100,106],{"_12":167,"_14":13,"_15":168,"_17":169,"_37":13,"_38":164,"_48":177},"93b74a3c-668c-46db-9214-6f38b94fa3a9","e799b6de-9300-4d42-8737-ea78ba87f3d5",[170,172,173,175],{"_15":171,"_21":22,"_23":155},"6ca67477-0ef2-4fa0-8991-a76d9fbac3b8",{"_15":167,"_21":27,"_23":157},{"_15":174,"_21":31,"_23":160},"069b39e8-04b2-4756-a161-f70cb955bba7",{"_15":176,"_21":35,"_23":163},"6e71b453-d68b-4155-af7c-cf52373c61c7",[50,72,81,91,100,106],[50,72,81,91,100,106],"tagsTree",[181],{"_15":73,"_52":74,"_54":75,"_56":57,"_58":-5,"_60":76,"_62":76,"_63":77,"_70":80,"_182":183},"children",[184],{"_15":59,"_52":93,"_54":94,"_56":57,"_58":73,"_60":107,"_62":107,"_63":108,"_70":110,"_182":185},[186],{"_15":51,"_52":53,"_54":55,"_56":57,"_58":59,"_60":61,"_62":61,"_63":64,"_70":71,"_182":187},[],"actionData","errors"]

Aulas em vídeo Em breve

Tópicos Relacionados