Questão de Finanças

O Índice de Sharpe foi criado pelo ganhador do Nobel de Economia Willian Sharpe, e dá uma medida da relação entre risco e retorno total. Mais formalmente, o Índice de Sharpe é definido como rac{R_i - R_f}{\sigma_i} , no qual R_i é o retorno do ativo arriscado i , R_f é o retorno do ativo livre de risco, e \sigma_i é o desvio-padrão do ativo arriscado i . Existe um outro índice, chamado de Índice de Treynor, que é definido como rac{R_i - R_f}{eta} , no qual eta é o beta do CAPM. Ambos são uma medida de um prêmio de risco (retorno esperado menos o retorno do ativo livre de risco) dividida por uma medida de risco, ou seja, quantificam o prêmio pago por unidade de risco. Porém:

A
S usa o risco sistemático como unidade de risco, enquanto T usa o risco não-sistemático como unidade de risco.
B
S usa o risco não-sistemático como unidade de risco, enquanto T usa o risco sistemático como unidade de risco.
C
S usa o risco sistemático como unidade de risco, enquanto T usa o risco total como unidade de risco.
D
S usa o risco total como unidade de risco, enquanto T usa o risco sistemático como unidade de risco.

Ainda não há comentários para esta questão.

Seja o primeiro a comentar!

Aulas em vídeo Em breve

00:00

Tópicos Relacionados