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¿Cómo lograr crecimiento y bienestar en economías locales?
A
Todas las afirmaciones son verdaderas.
B
Solo las afirmaciones 1, 2 y 3 son verdaderas.
C
Solo las afirmaciones 1, 2 y 4 son verdaderas.
D
Solo las afirmaciones 2, 3 e 4 son verdaderas.
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Qual é a afirmação correta sobre o coeficiente de correlação mencionado no texto?

A
A associação entre variáveis é positiva, e o coeficiente de correlação é igual a 0,033.
B
A associação entre variáveis é positiva, e o coeficiente de correlação é igual a 0,993.
C
O coeficiente de correlação é igual a 2x + 2.
D
A correlação entre variáveis é positiva, e igual a 0,23.
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Preço é:

A

O mesmo que custo.

B

O custo final observado na produção de um bem.

C

Quantia pela qual se efetua, ou se propõe a efetuar, uma transação envolvendo um bem, um fruto ou um direito sobre ele.

D

O resultado da soma entre o custo de produção e a comissão do agente comercial.

E

Quantia paga para criar ou produzir um bem ou serviço.

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Considere que um certo modelo de regressão é dado por: . Sabe-se que o valor dos erros-padrão relativos ao coeficiente linear e angular são respectivamente iguais a 1,04 e a 0,16. Um pesquisador deseja verificar a significância desses coeficientes, estabelecendo intervalos de confiança em diferentes níveis e sabendo que o conjunto amostral relativo a esse modelo conta com dez pares ordenados do tipo ( X; Y). Diante dessas informações, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
A
I. ( F ) A um nível de significância de 99,8\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [2,3; 14,5]. II. ( V ) A um nível de significância de 80\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente angular é dado por: [1,476; 1,924]. III. ( V ) A um nível de significância de 20\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [8,13; 8,67]. IV. ( F ) A um nível de significância de 40\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [6,97; 9,85].
B
I. ( V ) A um nível de significância de 99,8\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [2,3; 14,5]. II. ( F ) A um nível de significância de 80\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente angular é dado por: [1,476; 1,924]. III. ( V ) A um nível de significância de 20\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [8,13; 8,67]. IV. ( F ) A um nível de significância de 40\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [6,97; 9,85].
C
I. ( F ) A um nível de significância de 99,8\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [2,3; 14,5]. II. ( F ) A um nível de significância de 80\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente angular é dado por: [1,476; 1,924]. III. ( V ) A um nível de significância de 20\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [8,13; 8,67]. IV. ( V ) A um nível de significância de 40\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [6,97; 9,85].
D
I. ( F ) A um nível de significância de 99,8\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [2,3; 14,5]. II. ( V ) A um nível de significância de 80\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente angular é dado por: [1,476; 1,924]. III. ( F ) A um nível de significância de 20\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [8,13; 8,67]. IV. ( V ) A um nível de significância de 40\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [6,97; 9,85].
E
I. ( V ) A um nível de significância de 99,8\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [2,3; 14,5]. II. ( V ) A um nível de significância de 80\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente angular é dado por: [1,476; 1,924]. III. ( F ) A um nível de significância de 20\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [8,13; 8,67]. IV. ( F ) A um nível de significância de 40\\%, o intervalo de confiança para o coeficiente linear é dado por: [6,97; 9,85].
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Qual é a média dos números: 5, 8, 12, 15, 20?

A
Média = \frac{5 + 8 + 12 + 15 + 20}{5} = 12
B
Média = \frac{5 + 8 + 12 + 15 + 20}{5} = 14
C
Média = \frac{5 + 8 + 12 + 15 + 20}{5} = 16
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Com dados da taxa de juros, inflação e expectativas de inflação, de janeiro de 2002 até julho de 2008, aplicou-se o modelo VAR para identificar as relações entre as decisões sobre a taxa básica de juros por parte do BACEN, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses e a inflação acumulada nos últimos 12 meses. De acordo com os resultados alcançados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) O resultado do teste de multiplicador de Lagrange, cuja hipótese nula é de que os resíduos não são autocorrelacionados, apresentou presença de autocorrelação de segunda ordem. A autocorrelação não é problema.
( ) Quanto mais defasagens mais coeficientes são estimados, reduzindo o número de graus de liberdade do modelo e influenciando na sua capacidade de previsão.
( ) Para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR (os autovalores da matriz de coeficiente) deve estar dentro do círculo unitário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
F - V - V.
B
F - F - V.
C
V - F - F.
D
F - V - F.
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Em uma reta de regressão linear simples entre duas variáveis X e Y, um coeficiente angular igual a zero indica que

A
a reta necessariamente passa pela origem (0,0) no gráfico XY
B
a variância é nula.
C
a reta é paralela ao eixo Y
D
OS valores de X e Y apresentam-se fortemente correlacionados.
E
não existe relação entre as duas variáveis.
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Diante do exposto e do conteúdo apresentado sobre os comportamentos amostrais que indicam a presença de multicolinearidade, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

I. ( ) O relacionamento das variáveis independentes é quando a relação entre os x_j do modelo interferem no R^2, medida através da qual se consegue mensurar a presença de multicolinearidade.

II. ( ) A presença de estatísticas conflitantes é quando o R^2 é elevado, demonstrando uma contribuição conjunta das variáveis alta, mas poucas estatísticas t dos parâmetros são significativas (efeito isolado baixo).

III. ( ) O fator inflacionário de variância é quando ocorre multicolinearidade no modelo, mas o R^2 permanece o mesmo, portanto, continua sem influenciar na prova de significância dos estimadores.

IV. ( ) A presença de estatísticas conflitantes é quando há multicolinearidade, que pode ser ocasionada pela presença de um R_j^2 baixo (efeito conjunto baixo), o que destoa de estatísticas t isoladas significativas.

V. ( ) O fator inflacionário de variância, na presença de multicolinearidade, irá exibir um R^2 alto e, portanto, será difícil de provar a significância dos estimadores na amostra. Sua fórmula é: VIF = \frac{1}{1 - R_j^2}.

A
V, F, V, F, F.
B
Incorreta: V, V, F, V, F.
C
V, V, F, F, V.
D
F, V, V, F, F.
E
F, F, V, F, F.
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O Teste de uniformidade é um teste que aborda a homogeneidade dos termos probabilísticos. Nesse contexto, a respeito do Teste de uniformidade é correto afirmar que:

A
É um teste que expressa dados probabilísticos, através de um conjunto de variáveis aleatórias.
B
É um teste de similaridade para testar amostras populacionais e heterogêneas.
C
Possui como principal objetivo a constatação da similaridade, e a uniformidade das subpopulações.
D
É indicado na avaliação da aceitação ou rejeição da hipótese nula.
E
Possui distribuições probabilísticas heterogêneas em uma situação multinomial.
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