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O Equilíbrio de Nash – EN procura sempre:

  1. a melhor decisão.
  2. ser racional na tomada de decisão.
  3. decidir pelo que é mais simples de ser aplicado.

Assim, é correto afirmar que:

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¿Cómo lograr crecimiento y bienestar en economías locales?
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Qual é a afirmação correta sobre o coeficiente de correlação mencionado no texto?

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Preço é:

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Considere que um certo modelo de regressão é dado por: . Sabe-se que o valor dos erros-padrão relativos ao coeficiente linear e angular são respectivamente iguais a 1,04 e a 0,16. Um pesquisador deseja verificar a significância desses coeficientes, estabelecendo intervalos de confiança em diferentes níveis e sabendo que o conjunto amostral relativo a esse modelo conta com dez pares ordenados do tipo ( X; Y). Diante dessas informações, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
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Qual é a média dos números: 5, 8, 12, 15, 20?

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Com dados da taxa de juros, inflação e expectativas de inflação, de janeiro de 2002 até julho de 2008, aplicou-se o modelo VAR para identificar as relações entre as decisões sobre a taxa básica de juros por parte do BACEN, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses e a inflação acumulada nos últimos 12 meses. De acordo com os resultados alcançados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) O resultado do teste de multiplicador de Lagrange, cuja hipótese nula é de que os resíduos não são autocorrelacionados, apresentou presença de autocorrelação de segunda ordem. A autocorrelação não é problema.
( ) Quanto mais defasagens mais coeficientes são estimados, reduzindo o número de graus de liberdade do modelo e influenciando na sua capacidade de previsão.
( ) Para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR (os autovalores da matriz de coeficiente) deve estar dentro do círculo unitário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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Em uma reta de regressão linear simples entre duas variáveis X e Y, um coeficiente angular igual a zero indica que

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Diante do exposto e do conteúdo apresentado sobre os comportamentos amostrais que indicam a presença de multicolinearidade, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

I. ( ) O relacionamento das variáveis independentes é quando a relação entre os x_j do modelo interferem no R^2, medida através da qual se consegue mensurar a presença de multicolinearidade.

II. ( ) A presença de estatísticas conflitantes é quando o R^2 é elevado, demonstrando uma contribuição conjunta das variáveis alta, mas poucas estatísticas t dos parâmetros são significativas (efeito isolado baixo).

III. ( ) O fator inflacionário de variância é quando ocorre multicolinearidade no modelo, mas o R^2 permanece o mesmo, portanto, continua sem influenciar na prova de significância dos estimadores.

IV. ( ) A presença de estatísticas conflitantes é quando há multicolinearidade, que pode ser ocasionada pela presença de um R_j^2 baixo (efeito conjunto baixo), o que destoa de estatísticas t isoladas significativas.

V. ( ) O fator inflacionário de variância, na presença de multicolinearidade, irá exibir um R^2 alto e, portanto, será difícil de provar a significância dos estimadores na amostra. Sua fórmula é: VIF = \frac{1}{1 - R_j^2}.

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O Teste de uniformidade é um teste que aborda a homogeneidade dos termos probabilísticos. Nesse contexto, a respeito do Teste de uniformidade é correto afirmar que:

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