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Há múltiplos equilíbrios de Nash.
Existe um equilíbrio de Nash de estratégias puras.
Não há equilíbrio de Nash.
É possível resolver esse por eliminação iterada de estratégias estritamente dominadas, obtendo uma única solução.
A distinção entre sazonalidade determinística e sazonalidade estocástica se impõe no estudo das séries temporais. Essa diferença se dá a partir das relações de variação sazonal impostas pelos componentes da série, os quais geram padrões de tendência e sazonalidade associados a componentes aleatórios que podem gerar, inclusive, valores discrepantes e/ou inesperados.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a sazonalidade estocástica, analise as afirmativas a seguir:
- I. Um padrão de sazonalidade estocástica é observado sempre que as variações periódicas se estabelecem com maior grau de aleatoriedade.
- II. A estimação dos valores associados a uma série temporal estocástica permite prever suas oscilações por meio de médias móveis.
- III. Uma série temporal Y com t períodos e sazonalidade presente apresenta uma formulação igual a Y_t=T_t+α_t, onde T_t destaca a tendência e α_t é ruído branco.
- IV. No momento em que uma série temporal com t períodos apresenta variações bem definidas no tempo, com um ponto médio, a variação é estocástica.
Está correto apenas o que se afirma em:
Neste contexto, analise as afirmativas abaixo:
I. A econometria se ocupa da determinação racional das leis econômicas.
II. A econometria pode ser definida como a ciência social em que as ferramentas da teoria econômica, da matemática e da inferência estatística são aplicadas à análise de fenômenos econômicos.
III. A econometria pode ser definida como a análise quantitativa dos fenômenos econômicos ocorridos com base no desenvolvimento corrente da teoria e das observações e com o uso de métodos de inferência adequados.
IV. O econometrista utiliza a coleta, organização e apresentação dos dados preparados pela estatística econômica para fazer a verificação econômica dessas teorias e modelos.
Seja um modelo linear, tal que: é uma variável aleatória.
Provar que o estimador de MQO para b é não enviesado significa mostrar que:
Algumas vezes trabalhamos com dados não ajustados, e é bom sabermos se existem métodos simples para tratar a sazonalidade em modelos de regressão. Geralmente, podemos incluir um conjunto de variáveis dummy sazonais para explicar a sazonalidade na variável dependente, nas variáveis independentes, ou em ambas.
Qual é o intercepto de março? As variáveis dummy sazonais satisfazem a hipótese de exogeneidade estrita (Sim ou Não)?
Se u|X∼N(0,
Linearidade nos parâmetros, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
Homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
Homocedasticidade e linearidade nos parâmetros.
Homocedasticidade, ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas, independência na média condicional.
Ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
Se , qual dessas hipóteses de Gauss-Markov são automaticamente verdadeiras?
Homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
Linearidade nos parâmetros, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
Homocedasticidade, ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas e independência na média condicional.
Ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
Homocedasticidade e linearidade nos parâmetros.
Seja o sistema de EDOs abaixo. Usando o método de Euler simples com
A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor