Questões

A leitura do valor-p é uma importante ferramenta na decisão de rejeição ou não de hipóteses, ou seja, é uma alternativa de leitura para diversos testes, como teste "t", teste "F" e o teste de omissão de variáveis.
Com base no valor-p são feitas algumas afirmações para cada variável. Sobre o teste de significância de hipótese nula igual a zero contra a hipótese alternativa de que os coeficientes são estatisticamente significantes, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) Para o coeficiente preço (\beta_2) o p-valor é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%.
( ) O intercepto (\beta_1) é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%, segundo o p-valor.
( ) O coeficiente propaganda (\beta_3) é estatisticamente significante apenas ao nível de significância de 10%, segundo o p-valor.

Algumas vezes trabalhamos com dados não ajustados, e é bom sabermos se existem métodos simples para tratar a sazonalidade em modelos de regressão. Geralmente, podemos incluir um conjunto de variáveis dummy sazonais para explicar a sazonalidade na variável dependente, nas variáveis independentes, ou em ambas.

Qual é o intercepto de março? As variáveis dummy sazonais satisfazem a hipótese de exogeneidade estrita (Sim ou Não)?

Se u|X∼N(0,\sigma^2) qual dessas hipóteses de Gauss-Markov são automaticamente verdadeiras?

Se , qual dessas hipóteses de Gauss-Markov são automaticamente verdadeiras?

Seja o sistema de EDOs abaixo. Usando o método de Euler simples com h=0.2, os valores de y(1.2) e y(1.2) são, respectivamente.

A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor 0,8 no lag 1 e 0,5 no lag 2. Qual dos seguintes modelos é um possível candidato a ter gerado esta FACP amostral?