Questões

Assinale a alternativa que está de acordo com o Decreto no 49.722 de 24 de junho de 2005.

Existem duas formas de se verificar a qualidade do ajuste de um modelo de regressão aos dados disponíveis para sua elaboração. Uma delas é a análise dos resíduos do modelo que consistem nos erros cometidos na previsão de cada um dos valores estudados. Sobre a análise de resíduos, assinale a alternativa falsa:

A estimação dos parâmetros se dá pela análise de regressão. A análise da regressão procura, por meio de uma variedade de testes estatísticos, confirmar se os resultados obtidos na estimação dos parâmetros são confiáveis. Sobre a aplicação destes testes estatísticos, assinale a alternativa:

Considere as seguintes estimativas obtidas pelo método de mínimos quadrados ordinários para o modelo de regressão abaixo (desvios-padrões entre parênteses): ext{ln(salário)} = 0,600 + 0,175 ext{sindicato} + 0,090 ext{sexo} + 0,080 ext{educ} + 0,030 ext{exper} - 0,003 ext{exper}^2 + ilde{u} (0,201) (0,100) (0,050) (0,032) (0,009) (0,001) R^2 = 0,36 em que ext{educ} e ext{exper} denotam, respectivamente, o número de anos de estudo e o número de anos de experiência profissional, ext{sindicato} é uma variável dummy que assume o valor 1 se o trabalhador for sindicalizado e 0 caso contrário e ext{sexo} é uma variável dummy igual a 1 se o trabalhador for do sexo masculino e igual a 0 se for do sexo feminino. O resíduo da regressão é o termo ilde{u}. Todas as suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas. É correto afirmar que:

Com base no apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Se - rejeitar e se - não rejeitar.

PORQUE:

II. Se - o teste Durbin-Watson é inconclusivo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

Considerando os seguintes modelos autorregressivos de ordem 1, ou seja AR(1), qual deles é fracamente dependente?