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Os estimadores de MQO devem respeitar certas hipóteses que sejam não viesadas e eficientes. Obedecendo às hipóteses, podemos aplicar os testes para as regressões de MQO. Sobre a interpretação dos testes aplicados no MQO e as hipóteses, pode-se afirmar que:

A

Quanto maior o nível de significância de um teste de hipótese, maior será o p-valor a ele associado.

B

Um estimador não tendencioso de uma regressão será, obrigatoriamente, não consistente.

C

Um estimador consistente em uma regressão também será, obrigatoriamente, um estimador eficiente.

D

O teste F de significância conjunta em um modelo de regressão linear é um teste unilateral.

E

Se o p-valor de um teste de hipótese for igual a 0,018, a hipótese nula será rejeitada a 5%, mas não a 1%.

Os modelos econométricos foram construídos baseados em um conjunto de pressupostos para que suas características sejam garantidas. Um desses pressupostos é a homocedasticidade, a qual se refere à variância condicional nos níveis da(s) variável(is) independente(s). Se o pressuposto de homocedasticidade não for garantido em um processo de modelagem, ocorre a violação, a qual recebe um nome específico.

Assinale a alternativa que contém o nome correto da violação do pressuposto de homocedasticidade.

A
Multicolinearidade.
B
Heterocedasticidade.
C
Independência.
D
Normalidade.
E
Homocedasticidade.

O método de variáveis instrumentais visa a corrigir os seguintes problemas inerentes ao modelo econométrico que se deseja estimar, à exceção de um. Assinale-o.

A
Viés de omissão de variáveis relevantes.
B
Erro de medida.
C
Viés de simultaneidade em sistemas de equações simultâneas.
D
Causalidade reversa.
E
Correlação espúria.

Julgue as afirmativas:

A
Na presença de heterocedasticidade nos erros de um modelo de regressão linear, os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários são ineficientes.
B
Para testar a presença de auto correlação de primeira ordem em um modelo yt = α + βyt-1 + εt usa-se o teste de Breusch-Godfrey.
C
Quando os erros da regressão são auto correlacionados, os estimadores de mínimos quadrados são eficientes.
D
A omissão de uma variável relevante em um modelo de regressão linear pode gerar auto correlação nos erros.
E
A regressão entre duas variáveis integradas de primeira ordem, isto é I(1), é sempre espúria.

Ajustou-se um modelo de regressão linear simples a dados provenientes de alguns experimentos executados por um fabricante de concreto, com o objetivo de determinar de que forma e em que medida a dureza de um lote de concreto depende da quantidade de cimento usada para fazê-lo. Quarenta lotes de concreto foram feitos com quantidades diferentes de cimento na mistura, e a dureza de cada lote foi medida após sete dias.
Sabendo-se que: O coeficiente de determinação é, aproximadamente,

A
0.
B
0,064.
C
0,5.
D
0,94.
E
14,38.

Suponha que temos um modelo de defasagens finitas dado por y_t = \alpha_0 + \delta_0 z_t + \delta_1 z_{t-1} + \delta_2 z_{t-2} + \delta_3 z_{t-3} + u_t. Se temos um choque positivo permanente em t+2, qual será o multiplicador de longo prazo após um período?

A
0
B
Menor do que 0
C
\delta_2
D
Maior do que 0
E
|\delta_2|

X pode ser a nota dos alunos candidatos a uma universidade, sendo que existem dados de anos anteriores, onde a população 1 foram os aprovados e a população 2 os reprovados. Baseados nestas informações queremos classificar os novos alunos, baseados apenas nas notas do vestibular. Levando-se em consideração a nota do vestibular, suponhamos que \mu_1 = 16, \sigma_2 = 4 e \mu_2 = 18, se um aluno com nota x = 17, qual será o \lambda(x)?

A
2
B
1
C
1,75
D
0,5
E
0,75

No ano de 2018, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a porcentagem de mortes violentas associadas à autoria policial é igual a 11\%. De acordo com as informações apresentadas e o conteúdo estudado sobre erro padrão de um estimador, é correto afirmar que, nesse caso, o valor do erro padrão é:

A
igual a 0,0198.
B
igual a 0,0271.
C
igual a 0,0263.
D
igual a 0,0344.
E
igual a 0,0221.

Qual a importância da validação de um modelo de previsão espacial?

A

Para avaliar a capacidade do modelo em prever valores em locais não amostrados.

B

Para comparar diferentes modelos de previsão espacial.

C

Para identificar erros nos dados.

D

Todas as alternativas anteriores.

Com relação à Teoria dos Jogos, é correto afirmar que:

A
Um conjunto de ações que o jogador pode executar, baseado exclusivamente nas decisões anteriores dos oponentes.
B
Todas as opções de ação disponíveis para o jogador em qualquer ponto do jogo, considerando os resultados possíveis de cada uma.
C
As decisões que o jogador pode tomar no início do jogo, sem considerar o desenvolvimento subsequente.
D
Um conjunto de decisões que o jogador escolhe com base em regras fixas, sem observar as ações dos outros jogadores.