Questões
Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades
4.343 questões encontradas(exibindo 10)
Observações de duas variáveis econômicas satisfazem o modelo linear, onde os são constantes, α e β são parâmetros desconhecidos e os são erros normais, não diretamente observáveis, não correlacionados com a média nula e mesma variância. Deseja-se testar a hipótese contra a alternativa.
O método de mínimos quadrados aplicado em uma amostra de tamanho 18 produziu o modelo ajustado. Sendo o desvio padrão do coeficiente estimado em 1, assinale a opção que dá o valor probabilístico (p-valor) do teste de hipótese contra a hipótese.
A metodologia de Box, Jenkins e Reinsel (2008) consiste em verificar a estacionariedade da série de dados, buscar identificar a equação que melhor descreve o comportamento temporal da série e estimar o modelo para fins de previsões e controle.
Nesse sentido, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
- ( ) Sempre é possível identificar se estamos diante de uma série estacionária ou não visualizando um gráfico de série temporal.
- ( ) Para aplicar o método de Box, Jenkins e Reinsel (2008), é importante fazer o teste de raiz unitária - ADF.
- ( ) É importante analisar os gráficos da função de autocorrelação e de autocorrelação parcial gerados a partir do correlograma, para identificar o processo gerador da série Box, Jenkins e Reinsel (2008).
Os pesquisadores sobre risco, em especial Frank Knight, afirmam que o conceito de risco e incerteza são distintos. A partir dessa afirmativa, avalie as afirmacoes e classifique como verdadeiro (V) ou falso (F).
I. A análise do coeficiente de matrícula no modelo 2 indica que um aumento de
II. A análise do coeficiente de matrícula no modelo 3 indica que um aumento de
III. A análise do coeficiente de matrícula no modelo 2 indica que um aumento de
IV. A análise do coeficiente de matrícula no modelo 2 indica que um aumento de
V. A análise do coeficiente de matrícula no modelo 3 indica que um aumento de
Está correto apenas o que se afirma em:
Considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta.
As variáveis dummy permitem construir modelos em que alguns ou todos os parâmetros variam para algumas observações da amostra. Considere que um economista colete dados (1.000 observações) para duas vizinhanças semelhantes de sua cidade, uma próxima de uma grande universidade e outra distante. O modelo é dado pela forma funcional apresentado logo abaixo das alternativas. A variável idade reflete no preço o desgaste que a casa sofre com o passar dos anos. Já as variáveis beta2 e beta4 são variáveis dummy, e mostram o acréscimo no valor das casas pela proximidade (ou não) da universidade e pela existência (ou não) de piscina na casa. Logo após a forma funcional, apresentam-se alguns resultados extraídos do GRETL.
Com base na regressão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
- ( ) Estima-se que a proximidade ou não da universidade não afeta o valor de venda da casa.
- ( ) Estima-se que as casas são depreciadas em 258,323 unidades monetárias por ano.
- ( ) Estima-se que uma piscina aumente o valor da casa em 4.040,98 unidades monetárias.
Assinale a alternativa correta sobre leilões:
Suponha a seguinte situação-problema: um determinado maquinário está calibrado para funcionar a intervalos estritamente determinados, com variação máxima entre -1 e 1. De acordo com o gráfico a seguir, você pode observar as variações contidas nesta série temporal, a partir de um conjunto com t = 65 observações tomadas hora a hora. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os conceitos gerais de sazonalidade, analise as afirmativas a seguir:
I. O padrão assumido pela série é determinístico, mesmo na existência de uma quebra da variação periódica.
II. A série apresenta um padrão de repetição compatível com o componente de tendência, quando examinado a longo prazo.
III. O componente de tendência associado ao modelo permite verificar um perfil de crescimento exponencial.
IV. O componente de sazonalidade para essa série pode ser apurado por um teste paramétrico baseado na distribuição F.
Está correto apenas o que se afirma em: