Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

1.124 questões encontradas(exibindo 10)

Página 7 de 113
Considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta.
A
A função read.table() pode ser utilizada para ler um arquivo com formato de tabela.
B
O comando cbind() junta as colunas de dois data frames que possuem as mesmas linhas e que estão ordenadas de forma similar.
C
O comando rbind() junta as linhas de dois data frames que possuem as mesmas variáveis na mesma ordem.
D
Quando não sabemos o diretório do arquivo, podemos usar o comando file.choose().
E
O comando merge() nos fornece apenas a interseção de duas bases de dados distintas.
Comentários: 0
Estudar questão
Com base no texto e no modelo de regressão linear simples, assinale a alternativa correta:
A
A inclinação da reta segue, proporcionalmente, a correlação entre as variáveis.
B
A inclinação da linha informa quanto de influência x tem sobre y e, quanto menos inclinada, maior será essa influência.
C
Se a inclinação da reta for igual a 45°, o coeficiente angular será igual à tangente de 45°, ou seja, 0,75.
D
O modelo de regressão simples envolve uma ou várias variáveis conjuntamente.
Comentários: 0
Estudar questão

A função geratriz de momentos da variável aleatória X é dada por M(t) = \frac{p e^{-qt}}{1 - e^{-t}}, onde p é o parâmetro do modelo, p + q = 1 e 0 < q < 1. Seja a variável aleatória Y = X - 1. A esperança de Y é igual a

A
\frac{q}{p}.
B
q.
C
1 - p.
D
\frac{p}{q}.
E
\frac{q}{p(1−)}.
Comentários: 0
Estudar questão
A tabela acima mostra os valores do AIC (Akaike Information Criterion) correspondentes aos modelos ARMA(p, q), em que 0 ≤ p ≤ 3 e 0 ≤ q ≤ 3. Nesse caso, o modelo sugerido pelo critério de informação de Akaike é o
A
ARMA(2, 1).
B
ARMA(2, 2).
C
ARMA(3, 3).
D
ARMA(0, 0).
E
ARMA(1, 2).
Comentários: 0
Estudar questão

Série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo. Podem-se citar como exemplos: vendas do comércio varejista, safra agrícola, preço dos combustíveis, preço das ações, taxas de juros, inflação, volatilidade da taxa de câmbio, essas situações em um intervalo de tempo. Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:


( ) Um dos principais componentes de uma série temporal é a sazonalidade. A sazonalidade é identificada como um padrão de repetições periódicas.

( ) O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento cíclico ocorre com a mesma periodicidade do comportamento sazonal.

( ) O último elemento que faz parte de uma série temporal é o componente irregular. A característica desse elemento é um padrão bem definido e puramente aleatório.

( ) Outro principal componente de uma série temporal é a tendência. Esse componente pode ser identificado observando o comportamento ascendente ou decrescente de uma série de dados.


Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A
V - V - F - V.
B
F - F - V - V.
C
F - V - F - V.
D
V - F - F - V.
Comentários: 0
Estudar questão

Considere o jogo conhecido como Caça ao Cervo. Em que x é um valor dado e conhecido pelos jogadores, e tal que . Marque a alternativa correta.




A
Os dois caçadores possuem estratégias puras estritamente dominadas.
B
Esse jogo não está na forma normal pois não indica os payoffs.
C
Os equilíbrios de Nash dependem do valor exato de x, não basta saber apenas o intervalo.
D
Há dois equilíbrios de Nash em estratégias puras.
E
A representação do jogo não indica o espaço de estratégias, e por isso não é possível resolvê-lo.
Comentários: 0
Estudar questão

Assinale quais das alternativas são vantagens das avaliações aleatorizadas. Marque todas as respostas que julgar corretas.

A
A aleatorização faz com que os grupos sejam comparáveis em variáveis observáveis, mas não nas variáveis não observáveis.
B
A aleatorização faz com que os grupos sejam comparáveis em variáveis observáveis e não observáveis.
C
Qualquer diferença observável nos indicadores de resultados pode ser atribuída ao programa.
D
Qualquer diferença observável nos indicadores de resultados pode ser atribuída ao programa e às características não observáveis.
E
São fáceis de interpretar.
Comentários: 0
Estudar questão

Do ponto de vista da Econometria, é possível afirmar que modelos são:

A

tentativas de explicar fielmente o que acontece na realidade, assumindo toda sua complexidade.

B

desenvolvimentos teóricos que devem carregar consigo variáveis que sejam estritamente quantitativas.

C

instrumentais utilizados para representar apenas relações lineares entre variáveis.

D

tentativas de explicação de um conjunto complexo de comportamentos de variáveis relacionadas entre si.

E

desenvolvidos para explicar toda a complexidade dos comportamentos das variáveis sem reduzi-las à representação simplificada da realidade.

Comentários: 0
Estudar questão
O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de certo produto: Z_t = 3 + 0,25 Z_{t-1} - 0,4 a_{t-1} + a_t, t = 1, 2, ... Relativamente a esse modelo, considere as seguintes afirmacoes: I. É um modelo estacionário de média 3. II. É um modelo cuja função de autocorrelação parcial é dominada por decaimento exponencial após o lag 1. III. É um modelo invertível. IV. É um modelo ARIMA (1,0,1). Está correto o que se afirma APENAS em
A
II e IV.
B
I e III.
C
I e IV.
D
II, III e IV.
E
I, III e IV.
Comentários: 0
Estudar questão

Os pressupostos para uso do modelo de regressão linear simples são válidos para um modelo de regressão linear múltipla, com umas poucas modificações. Considerando esta informação avalie as afirmativas a seguir, com respeito aos pressupostos e, verifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F). Escolha a alternativa que contém a sequência correta.

I. O termo de erro aleatório tem média zero.
II. O termo de erro aleatório não pode ter variância constante.
III. O número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados.
IV. Não pode haver multicolinearidade nas variáveis independentes.

A
F – F – V – V.
B
V – V – V – V.
C
V – F – F – V.
D
V – F – V – V.
E
F – V – F – F.
Comentários: 0
Estudar questão