Questões

O modelo VAR (Vetores Autorregressivos) é uma das técnicas especiais que proporciona a elaboração de alguns modelos de regressão. Exemplo desse modelo seria, estimar uma função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável-alvo a taxa de juros, utiliza-se como variáveis explicativas a diferença entre a inflação presente e a sua expectativa formada pelos economistas, a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. Com relação ao que deve ser analisado para a aplicação do modelo VAR, analise as afirmativas a seguir:

Assinale a alternativa CORRETA:

Sobre a frequência e o período sazonal da série:

Possui frequência anual e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
Possui frequência anual e um período sazonal superior a 1 ano.
Possui frequência mensal e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
Possui frequência anual, não faz sentido falar em período sazonal.
Possui frequência mensal, não faz sentido falar em período sazonal.

Após efetuar uma pesquisa a respeito da quantidade de salários mínimos recebidos por uma amostra dos moradores de um bairro, chegou-se aos resultados descritos na distribuição de frequência a seguir. A frequência relativa, em porcentagem, da terceira classe e a amplitude da amostra valem, respectivamente:

Pode-se afirmar sobre o modelo de regressão linear clássico y_t = \beta_1 + \beta_2 x_t + u_t.

Em os diferentes tipos de dados, e quanto a isto, analise as afirmativas abaixo quanto aos tipos de dados:

Assinale a alternativa correta:

I. Revolucionários.
II. Dados em painel.
III. Séries temporais.
IV. Dados em corte transversal (cross-section).

Este modelo de previsão assume inicialmente um modelo teórico que está conformado entre uma variável dependente (a ser estimada) e outra independente. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta método descrito acima:

Que tipo de convergência e quais hipóteses precisamos ter para que seja um estimador consistente de MQO de?