Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

4.343 questões encontradas(exibindo 10)

Página 16 de 435

Para estimar um modelo de previsão é necessário verificar a estabilidade desse modelo e fazer alguns testes de diagnóstico. No método Box, Jenkins e Reinsel (2008), esse procedimento acontece seguindo alguns passos, dentre eles verificar se os coeficientes estimados são estatisticamente significativos.

Com relação a esse procedimento, analise as afirmativas a seguir:

I- Observar se i < 1, garantindo assim a primeira condição de estabilidade do modelo.
II- Testar os resíduos para se certificar que são de fato ruído branco.
III- Para garantir a estabilidade do modelo, a raiz característica deve ser menor do que em um módulo.

Estudar questão
A equação da reta de regressão estimada do custo com alimentação (Y) em função da renda familiar (X) é mais próxima de:
Estudar questão
Em um conjunto de 14 dados, considere o modelo de regressão linear simples Y_i = a + bX_i + e_i, para i = 1, 2, ext{ ... }, 14, com e distribuído normalmente com média zero e variância \sigma^2, e independente de e se i eq j. Em um conjunto de 14 dados, a Tabela de Análise de Variância (incompleta) obtida é a seguinte: Fonte Soma de quadrados Regressão Resíduo 7,2 Total 20. Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo. I - A correlação entre X e Y é 0,8. II - A estatística F tem 1 e 14 graus de liberdade. III - O estimador de máxima verossimilhança de \sigma^2 é 0,6. Está correto o que se afirma em:
Estudar questão

Problema: O que é uma variável aleatória?

Estudar questão

Qual alternativa representa a validade correta das afirmacoes acima?

(V: Verdadeira; F: Falsa)

I. Esse modelo baseia-se num jogo entre duas empresas que fabricam produtos homogêneos oferecidos em um mesmo mercado que disputam, sendo a escolha do consumidor baseada exclusivamente na qualidade do produto.

II. Uma vez que os produtos são considerados indiferenciáveis, a escolha pelo consumidor se dá apenas pelo preço.

III. A formação de cartéis constitui um ótimo de Pareto para o modelo de Cournot.

Estudar questão

Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os números índices, pode-se afirmar que o índice de quantidades de Paasche para o ano de 2011, com base no ano de 2014, é:

Estudar questão
O coeficiente de correlação de Pearson para um conjunto de dados, quando ajustados segundo um modelo de regressão linear, é 0,90. Nessas condições, é correto afirmar que:
Estudar questão
Na construção de um modelo econométrico, é importante encontrar variáveis que se relacionam, ou seja, é importante saber se a variável que está sendo utilizada como explicativa possui relação com a variável que está sendo utilizada como dependente. Diante disto, assinale a alternativa que apresenta a hipótese que é violada quando as variáveis explicativas (Xs) estão altamente correlacionadas.
Estudar questão

Suponha que o peso médio de 800 porcos de uma certa fazenda é de 64 ext{ kg} e o desvio padrão é de 15 ext{ kg}. Supondo que esse peso seja distribuído de forma normal, quantos porcos pesarão entre 42 ext{ kg} e 73 ext{ kg}?

Estudar questão
Com relação à condição de posto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Escrever o sistema em forma tabular. ( ) Para a equação ser identificada, é necessário que todos os determinantes sejam diferentes de zero. ( ) Cada equação dentro de um sistema possui uma técnica econométrica específica, ser identificada, subidentificada ou superidentificada. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
Estudar questão