Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

4.343 questões encontradas(exibindo 10)

Página 32 de 435

Os modelos em tempo contínuo são casos particulares de processos estocásticos. A partir desta afirmação, avalie as afirmativas a seguir.

I. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são discretos e seu tempo é contínuo.

II. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.

III. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é discreto.

IV. O preço de um ativo financeiro não pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.

Assinale a alternativa correta.

Estudar questão

Considere a regressão o modelo y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \ldots + \beta_k x_{kt} + u_t sem exogeneidade estrita das variáveis. Podemos testar a presença de correlação serial entre períodos subsequentes, usando uma regressão de:

Estudar questão
Diante disso, considere a situação apresentada a seguir.
Um economista, com o intuito de analisar o comércio de commodities entre Brasil e Chile, usou a regressão Y = -1,874 + 1,101X, sendo Y a exportação de soja do Brasil e X a demanda de energia do Chile. Partindo dessa equação, no que diz respeito às séries de tempo, julgue os itens a seguir.
I. Quando regredimos a exportação de soja, as duas variáveis têm a mesma tendência temporal e seu R^2 será de 0,996.
II. A regressão é espúria, sendo um fenômeno que ocorre quando regredimos variáveis sem qualquer relação teórica e obtemos um modelo excelente, ou seja, a relação da energia do Chile com a exportação de soja do Brasil.
III. Adicionar uma unidade de Y à exportação de soja do Brasil fará com que o Chile aumente sua demanda de energia para 2,202X, dado que as variáveis são estacionárias.
Estudar questão
2. (Acafe 2016) Sendo n_X a soma dos n primeiros termos da sequência (3, 5, 7, 9, 11, ext{...}), e n_Y o n-ésimo termo da sequência (3, 35, 67, 99, ext{...}), então, a soma dos valores de n sabendo que |n_X - n_Y| = 0 é igual a:
Estudar questão

A hipótese de ausência de correlação serial é automaticamente satisfeita se:

Estudar questão

A ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002). Relativamente ao teste da hipótese conjunta contra a alternativa.
Assinale a opção correta. A notação representa a distribuição F com m graus de liberdade no numerador e n graus de liberdade no denominador.

Estudar questão
Leia o excerto a seguir: “Assim, vamos partir de uma proposição simples: a distribuição será determinada de acordo com o princípio de que o estado trata todos os seus membros de forma absolutamente igual. […] Desta forma, cada camarada irá receber um punhado de cupons que podem ser redimíveis, durante um determinado período de tempo, em uma quantidade definida de bens específicos. […] Se a provisão de tais necessidades será ampla ou não, isso irá depender da produtividade do trabalho.” Considerando o conteúdo estudado sobre o problema econômico fundamental, analise as afirmativas a seguir: I. A forma de alocar recursos em condições de escassez é uma função da economia. II. Desejos dos consumidores são usualmente divididos em aspectos individuais e aspectos coletivos. III. Há unanimidade entre os economistas de que a ciência econômica se ocupe do que e como produzir. IV. Em uma economia liberal, um decisor se responsabiliza por determinar como e o que produzir em nome dos agentes.
Estudar questão

O Equilíbrio de Nash – EN procura sempre:

  1. a melhor decisão.
  2. ser racional na tomada de decisão.
  3. decidir pelo que é mais simples de ser aplicado.

Assim, é correto afirmar que:

Estudar questão
Os processos de regressão linear simples consistem em mecanismos estatísticos que podem ser utilizados para a obtenção de modelos de tendência e de previsibilidade relacionados ao comportamento de variáveis dependentes em relação a uma variável independente, configurando, portanto, uma associação específica entre variáveis.
Considerando essas informações e seus conhecimentos sobre regressão linear simples, analise as afirmativas a seguir.
I. O aumento do valor absoluto do coeficiente angular é inversamente proporcional ao aumento da declividade de uma equação de regressão.
II. O coeficiente de determinação implica a criação de uma escala no intervalo [0; 1], em que a associação entre variáveis é mais forte ao aproximar-se de 1.
III. O coeficiente linear de uma equação de regressão linear demonstra o ponto de interseção da reta de regressão com o eixo da variável dependente.
IV. Por meio do coeficiente, é possível entender em que medida a variável independente é explicada pela variável dependente.
Está correto apenas o que se afirma em: II e III.
Estudar questão

Tendo como base os conteúdos discutidos na disciplina Análise de Conjuntura, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, quais são os três tipos de títulos públicos brasileiros:

Estudar questão