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Sobre uma das hipóteses do modelo de regressão linear simples, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I- A variável X é não estocástica e seus valores são fixos em amostras repetidas.
PORQUE
II- Os valores de X são valores conhecidos para amostras repetidas, uma vez que não são gerados ao acaso e seus valores são os mesmos nos diferentes estudos.
A
As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
B
As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C
A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
D
A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

Um modelo é a representação _________ de um sistema real e é composto por três elementos principais: as _______________ e ___________, a _______________ e as(os) _________________.

A

Simplificada; Variáveis de decisão; Parâmetros; Função objetivo; Restrições.

B

Idealizada; Variáveis principais; Parâmetros; Função alvo; Restrições.

C

Idealizada; Variáveis de decisão; Restrições; Função objetivo; Parâmetros.

D

Simplificada; Variáveis de decisão; Incógnitas; Função alvo; Restrições.

E

Simplificada; Variáveis contínuas; Incógnitas; Função alvo; Parâmetros.

Assinale a principal e mais comum preocupação de modelos de forma reduzida:

A
Prever o valor de uma variável dada a outra.
B
Maximizar o R2R2 da regressão linear.
C
Minimizar o erro quadrático médio.
D
Testar o funcionamento de modelos econômicos levando dados para dentro deles.
E
Medir o impacto causal de uma variável em outra.

Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta.

A

Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo.

B

Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento dos dados do objeto.

C

Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo tipo.

D

Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem o mesmo comprimento.

Tome o modelo y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + u_t que define um processo autorregressivo de ordem 1. Como podemos garantir que esse processo não será explosivo?

A

|\beta_1|=1

B

|\beta_1|<1

C

|\beta_0|=0

D

|\beta_0|=0 e |\beta_1|=1

E

|\beta_0|<1

Analisar o comportamento das taxas de desemprego entre os estados brasileiros, em abril de 2017, é um exemplo de estudo de:

A

Série temporal.

B

Dados em painel.

C

Dados transversais (cross-section).

D

Experimento.

E

Experimento controlado.

São corretas as afirmativas. Em modelos de equações simultâneas:
A
o problema da identificação precede o da estimação.
B
se a condição de ordem for satisfeita, a condição de posto também será satisfeita.
C
os estimadores de mínimos quadrados indiretos e os de mínimos quadrados de dois estágios são não-tendenciosas e consistentes.
D
se uma equação é exatamente identificada, os métodos de mínimos quadrados indiretos e de dois estágios produzem resultados idênticos.
E
o método de mínimos quadrados indiretos pode ser aplicado tanto a equações exatamente identificados quanto a equações superidentificadas.

Um sistema econômico reúne variado número de instituições. Não poderia ser diferente: como legítimo sistema social, ocorre que toda economia se apresenta como sistema de alocação de recursos para troca, produção, distribuição e consumo. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistema econômico, analise as sentenças a seguir e associe-as com suas respectivas características.

  1. Sistema de incentivos.
  2. Forma organizacional.
  3. Sistema de distribuição.
A
Pode incluir a propriedade ou os direitos de propriedade sobre os meios de produção e, portanto, pode dar origem a reclamações sobre o produto da produção.
B
Induz e motiva os agentes econômicos a se envolverem em atividades produtivas.
C
Aloca o produto da atividade produtiva.
A volatilidade _________ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _________ esperada.

A volatilidade _________ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _________, geralmente, um modelo de séries temporais.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:
A
Explícita; futura; matemática; ativo.
B
Implícita; futura; estatística; ativo.
C
Implícita; passada; estatística; passivo.
D
Implícita; passada; matemática; passivo.
E
Explícita; futura; estatística; ativo.

Se concluye con una confianza del 95% que las varianzas de las dos poblaciones estadísticamente son iguales, puesto que el intervalo de confianza calculado contiene a 1. ¿Son estadísticamente iguales o diferentes?

A
Estadísticamente iguales
B
Estadísticamente diferentes