Questões

Você é o gerente de uma fábrica que produz motores em grande quantidade por meio de equipes de trabalhadores que utilizam máquinas de montagem. A tecnologia pode ser resumida pela função de produção: Q = 4K^aL^b onde Q é o número de motores por semana, K é o número de máquinas, e L o número de equipes de trabalho. Cada máquina é alugada ao custo c_K = 12.000 por semana e cada equipe de trabalho custa c_L = 3.000 por semana. O custo dos motores é dado pelo custo das equipes e das máquinas mais 2.000 de matérias primas por máquina. Sua fábrica possui K = 10 máquinas de montagem. Com base nestas informações ao se produzir Q = 80 motores, podemos dizer que o custo médio por motor é de:

Uma boa variável instrumental deve ser uma variável exógena excluída da equação estrutural que tenha alguma correlação com a explicativa endógena.

Quais são as principais diferenças entre krigagem e modelos de regressão espacial?

Assinale as funções primordiais dos transportes:

É correto afirmar a respeito do modelo de regressão linear:

1. No modelo de regressão linear clássico simples com n observações e k=1 variável explicativa, pode-se afirmar que se R^2 (coeficiente de determinação) for zero, então a melhor previsão para um valor de y é sua média amostral.
2. No modelo de regressão linear clássico multivariado com n observações e k > 2 variáveis explicativas, incluindo-se o intercepto, pode-se afirmar que o R^2 (coeficiente de determinação) será maior ou igual ao R^2 (ajustado).
3. Se o p-valor de um teste é maior do que o nível de significância adotado, rejeita-se a hipótese nula.
4. O nível de significância de um teste é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese alternativa é verdadeira.
5. Qualquer variável expressa em categorias pode ser transformada em uma variável dummy.

Série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo. Podem-se citar como exemplos: vendas do comércio varejista, safra agrícola, preço dos combustíveis, preço das ações, taxas de juros, inflação, volatilidade da taxa de câmbio, essas situações em um intervalo de tempo.

Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

• ( ) Um dos principais componentes de uma série temporal é a sazonalidade. A sazonalidade é identificada como um padrão de repetições periódicas.
• ( ) O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento cíclico ocorre com a mesma periodicidade do comportamento sazonal.
• ( ) O último elemento que faz parte de uma série temporal é o componente irregular. A característica desse elemento é um padrão bem definido e puramente aleatório.
• ( ) Outro principal componente de uma série temporal é a tendência. Esse componente pode ser identificado observando o comportamento ascendente ou decrescente de uma série de dados.

Análise de regressão consiste fundamentalmente em construir, a partir dos dados amostrais, uma função matemática que relacione uma variável independente a uma outra variável que dependa desta e que é chamada de variável dependente.

Sistema de equações simultâneas é um modelo econométrico com múltiplas equações. Para estimar esse sistema, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, os resíduos não podem ser correlacionados com as variáveis explicativas em cada equação do sistema.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir:

1. Após elaborar o modelo econométrico, para verificar a simultaneidade entre as equações, deve-se realizar um teste estatístico.
2. Por meio das equações na forma reduzida é cansativo para identificar os parâmetros do sistema de equações.
3. Para entender os sistemas de equações simultâneas, os modelos de oferta e demanda podem ajudar.

Dois economistas usam os modelos abaixo para analisar a relação entre demanda de moeda (m) e renda nacional (y). As variáveis estão todas em logaritmos e a periodicidade é mensal. São corretas as afirmativas: