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Analisando as frases a seguir, podemos concluir que:


I. As observações das séries temporais de natureza macroeconômica são, geralmente, mensais, trimestrais ou anuais, e as de natureza financeira são dotadas de uma frequência muito superior - os chamados dados de alta frequência;

II. Ao contrário das séries macroeconômicas, as séries financeiras exibem, habitualmente, fortes efeitos não lineares e distribuições normais;

III. Os dados macroeconômicos estão sujeitos a erros de medição, apurados de acordo com certa metodologia e decorrentes de investigações preliminares; já os dados financeiros resultam de valores efetivamente observados no mercado;

IV. Os modelos utilizados para descrever as séries temporais (conjunto de observações ordenadas no tempo) são processos estocásticos, isto é, processos controlados por leis probabilísticas.

Estão corretas somente as afirmativas:

A
I, III e IV.
B
I e III.
C
I, II e IV.
D
I, II e III.
E
II e III.
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Quando um modelo de regressão possui mais de uma variável independente, recebe um nome específico.
Qual o nome desse modelo?

A
Análise discriminante.
B
Análise de regressão múltipla.
C
Análise de regressão linear.
D
Regressão logística.
E
Análise de séries temporais.
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A respeito do modelo de regressão múltipla: Y_i = eta_0 + eta_1 X_{1i} + eta_2 X_{2i} + e_i em que e_i tem média zero e variância \sigma^2, são corretas as afirmativas:
No caso de uma forte colinearidade entre X_{1i} e X_{2i}, tende-se a aceitar a hipótese nula de que eta_2 = 0, pois a estatística t é subestimada.
Se os erros são autocorrelacionados, ainda assim os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários de eta_1 e eta_2 são lineares e não tendenciosos.
Se os erros são heterocedásticos, ainda assim os testes usuais t e F podem, sem prejuízo algum, ser empregados para se testar a significância dos parâmetros do modelo, caso estes sejam estimados por Mínimos Quadrados Ordinários.
Erros de medida da variável dependente reduzem as variâncias dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários de etâ_1 e etâ_2.
A omissão da variável explicativa relevante, X_2, para explicar a variável dependente, Y_i, torna a estimativa dos coeficientes eta_0 e eta_1 tendenciosa e inconsistente, se somente se, a variável omitida X_2, for correlacionada com a variável incluída, X_1.
A
Verdadeira; Falsa; Falsa; Verdadeira; Verdadeira.
B
Falsa; Verdadeira; Verdadeira; Falsa; Falsa.
C
Verdadeira; Falsa; Falsa; Falsa; Verdadeira.
D
Falsa; Verdadeira; Falsa; Verdadeira; Falsa.
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Há jogos em que os jogadores possuem as chamadas informações perfeitas. Nesses jogos, todos os jogadores têm acesso à mesma informação. Eles são chamados de:

A
Jogos de soma não-nula.
B
Jogos de azar.
C
Jogos cooperativos.
D
Jogos transparentes.
E
Jogos de soma nula.
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Com relação à condição de ordem, assinale a alternativa:

A

Outro passo na condição de ordem é verificar a quantidade de variáveis endógenas e exógenas que estão presentes e chamar de k.

B

Caso k = g - 1, entende-se que a equação é superidentificada.

C

Na condição de ordem verifica-se a quantidade de variáveis exógenas que há no sistema e se chama de g.

D

Caso k < g - 1, entende-se que a equação é subidentificada.

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O problema econômico nasce da existência de desejos humanos ilimitados. Para fins de análise, é possível realizar as seguintes abordagens de seus componentes: problema de alocação de recursos, problema do pleno emprego dos recursos e problema do crescimento econômico.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o problema econômico fundamental, analise as afirmativas a seguir.

  1. O problema da alocação considera o dilema quanto a produzir bens de capital ou bens de consumo.
  2. Uma comunidade deva alcançar a máxima satisfação necessariamente usando os recursos escassos da melhor maneira possível.
  3. Em uma economia capitalista, os recursos intensivos em trabalho e intensivos em capital são plenamente utilizados.
  4. Modelos econômicos como os de Harrod-Domar, Solow & Swan e Kaldor & Joan Robinson se ocupam da gestão financeira familiar.
A
Está correto apenas o que se afirma em: II e IV.
B
Está correto apenas o que se afirma em: I e II.
C
Está correto apenas o que se afirma em: I e III.
D
Está correto apenas o que se afirma em: II e III.
E
Está correto apenas o que se afirma em: III e IV.
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Uma instituição bancária está negociando com a prefeitura de Curitiba - PR para assumir a operação de bicicletas compartilhadas no município. A prefeitura tinha uma empresa parceira anterior que decidiu não renová-la ao final do contrato. Antes de fechar o negócio, o banco quer criar um modelo de previsão de demanda para o negócio e, inicialmente, calculou as correlações entre as variáveis bicicletas alugadas, velocidade do vento, temperatura e umidade para verificar se as variáveis climáticas influenciam a demanda. O banco de dados contém as seguintes variáveis: bicicletas alugadas por dia, velocidade do vento em km/h, temperatura e umidade. A matriz de correlação obtida é apresentada abaixo: O que pode ser observado sobre as correlações obtidas entre as variáveis?

A
As correlações entre as variáveis são fortes e significativas.
B
As correlações entre as variáveis são fracas e não significativas.
C
As correlações entre as variáveis são fortes e não significativas.
D
As correlações entre as variáveis são moderadas e significativas.
E
As correlações entre as variáveis são fracas e significativas.
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A respeito do objetivo do Teste de independência, é correto afirmar que:
A
Indica a probabilidade já conhecida, através da classificação A ou B.
B
Baseia-se na região crítica do teste, em que aceita ou rejeita a hipótese nula.
C
Baseia-se na identificação ou não de alguma relação entre variáveis, a fim de testar as hipóteses nula e alternativa.
D
Descreve os dados sequenciais, com estimadores de máxima verosimilhança.
E
Baseia-se nos indicadores independentes e dependentes nas modalidades r x s.
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Qual o tipo de modelo indicado para o seguinte cenário: "Em uma grande empresa de logística um dos processos mais importantes é a aquisição de insumos para embalagens. Porém um problema recorrente é o de fornecedores que, por algum motivo, não conseguem garantir as entregas e acabam gerando um custo complexo de ser recuperado. Para melhorar o processo, seria importante prever esse comportamento de forma a diminuir o prejuízo."

A
Modelo de classificação
B
Modelo de regressão
C
Modelo de time series
D
Clusterização
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Um analista adicionou uma variável qualitativa que possuía 3 categorias.
É correto dizer que, para representar essa variável qualitativa, o número de variáveis “dummy” necessárias é igual a:

A
3.
B
1.
C
4.
D
5.
E
2.
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