Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

4.343 questões encontradas(exibindo 10)

Página 78 de 435

A correlação entre variáveis é uma informação de extrema importância porque a partir de sua existência é possível analisar efeitos de causalidade entre si, assim como elaborar modelos de regressão eficientes. Sobre correlação, causalidade e modelos de regressão, avalie as afirmativas a seguir e classifique com (V) se verdadeira e (F) se falsa.

( ) O coeficiente de correlação de Pearson verifica a existência de relação linear entre variáveis quantitativas.
( ) O coeficiente de correlação de Pearson assume valores numéricos entre -1 e +1.
( ) Para elaborar um modelo de regressão são necessárias pelo menos duas variáveis.
( ) Uma variável dependente de um modelo de regressão também é conhecida como variável endógena.

Assinale a alternativa que contenha a sequência CORRETA.

Estudar questão

Sobre o modelo de série temporal, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso):

( ) Os modelos Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) são empregados para estimar a volatilidade da inflação.

( ) A questão é que o retorno não está relacionado linearmente, mas a volatilidade depende dos retornos anteriores, por meio de uma função quadrática.

( ) Modelos Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) possuem caudas gordas e agrupamento de períodos voláteis.

( ) Um modelo ARCH é uma generalização dos modelos GARCH.

( ) Os modelos GARCH possuem menos parâmetros.

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:

Estudar questão

Suponha que tenhamos os seguintes modelos (A) (B) Sobre os modelos acima, considere as seguintes afirmativas sobre FAC e FACP I. o modelo (A) apresenta função de autocorrelação com decaimento exponencial ou senoidal nos lags 12, 24, 36, etc. da II. modelo (B) apresenta função de autocorrelação com valor diferente de zero apenas no lag 12 III. modelo (A) apresenta função de autocorrelação parcial com valores diferentes de zero apenas nos lags 12 e 24 São verdadeiras apenas as afirmativas:

Estudar questão

Ajustou-se um modelo de regressão linear simples a dados provenientes de alguns experimentos executados por um fabricante de concreto, com o objetivo de determinar de que forma e em que medida a dureza de um lote de concreto depende da quantidade de cimento usada para fazê-lo. O coeficiente de determinação é, aproximadamente,

Estudar questão

Sobre o princípio da verossimilhança na inferência bayesiana, assinale a alternativa correta.

Estudar questão

O modelo de regressão linear múltipla Y= \alpha + \beta X + \gamma Z + \epsilon é ajustado às observações Y_i, X_i e Z_i, que constituem uma amostra aleatória simples de tamanho 23. Considerando que o coeficiente de determinação calculado foi R^2 = 0,80, obtenha o valor mais próximo da estatística F para testar a hipótese nula de não existência da regressão.

Estudar questão

Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) Se encontrarmos pelo menos um determinante diferente de zero significa que a equação abordada é identificada.
( ) As equações dentro de um sistema possuem a mesma técnica econométrica, dependendo da equação ser identificada, subidentificada ou superidentificada.
( ) Calcular a quantidade de variáveis endógenas e exógenas estão ausentes no sistema.

Estudar questão

Julgue as afirmativas. A respeito dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), em um modelo de regressão linear múltipla:

Se a variância do erro não for constante, as estimativas dos parâmetros serão não-viesadas.
Se E(ε) ≠ 0, os estimadores de todos os parâmetros, com exceção do intercepto, serão viesados.
Se o erro não seguir a distribuição Normal as estimativas por MQO são consistentes.
Sob as hipóteses do modelo de regressão clássica, com erros na forma de ruído branco com distribuição Normal, os estimadores de MQO serão os mais eficientes possíveis.
A presença de colinearidade imperfeita entre as variáveis explicativas gera estimadores viesados.

Estudar questão

Se o coeficiente de correlação entre duas variáveis é 0,8, como isso é interpretado?

Estudar questão

Qual o modelo de regressão estimado?

Estudar questão