Questões
Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades
1.124 questões encontradas(exibindo 10)
A probabilidade de se sortear uma amostra que não seja representativa da população é chamada de:
Variabilidade
Margem de erro
Nível de confiança
Erro estatístico
Índice de precisão
Deste modo, quanto a esta suposição, analise as afirmativas abaixo:
Assinale a alternativa correta sobre jogos sequenciais.
Algum jogador toma uma decisão posterior à de outro, e talvez possa observar as decisões anteriores.
Um jogador observa os payoffs dos demais jogadores antes de decidir o que fazer.
Os jogadores se revezam ao longo do tempo.
Todos os jogadores jogam em todas as etapas do jogo.
Nenhum jogador pode observar o que foi feito anteriormente pelos demais.
A estimação baseada em simulação é uma das aplicações econométricas que mais tem crescido nos últimos anos devido à evolução computacional. Nesse contexto, assinale a alternativa:
Uma rede de lojas com oito filiais apresenta três modelos estimados de vendas em relação ao tamanho da loja ( X). No entanto, a direção das lojas quer a classificação de cada um dos modelos para depois definir qual deles será utilizado. Considerando essas informações e os conteúdos estudados, analise as possíveis classificações dos modelos de acordo com a sequência dos três modelos.
É CORRETO afirmar sobre os parâmetros da regressão linear simples:
β: coeficiente angular – inclinação da reta
α: intercepto ou coeficiente linear - valor médio (ou valor esperado) da variável resposta Y, quando X = 0
σ²: variância do erro
Todas as alternativas estão corretas
Analise as asserções a seguir, relacionadas aos modelos de programação matemática. I. Quanto mais simples for um modelo de programação matemática, melhor elaborado e interpretado será. PORQUE II. Modelos simples são mais fáceis de serem implementados e satisfazem uma das principais características de um modelo, que é o princípio da parcimônia. Está correto o que se afirma em:
Um modelo SARIMA(0,1,0)x(0,0,0)12 foi identificado para uma série temporal. Nos testes de sobrefixação, resultaram significantes os seguintes modelos: Modelo (A): Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) sar1 -0.312383 0.071107 -4.3931 1.117e-05 *** Modelo (B): Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) sma1 -0.291207 0.070288 -4.1431 3.427e-05 *** As saídas do comando summary(fit) para os modelos foram: Modelo (A): sigma^2 estimated as 4.519e-06: log likelihood=837.91 AIC= -1671.83 BIC = -1665.48 Modelo (B): sigma^2 estimated as 4.567e-06: log likelihood=837.06 AIC=-1670.13 BIC=-1663.78 Obs - atente para o fato de que os critérios de informação resultaram negativos. O número de diferenças simples e sazonais necessários foram, respectivamente:
2 e 0
1 e 1
0 e 0
0 e 1
1 e 0
Consideremos uma população representada por uma variável aleatória normal, com média