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Sobre os estimadores de mínimos quadrados ponderados factíveis (MQPF), é possível afirmar que:

A
Necessitam do conhecimento da forma funcional da heterocedasticidade para serem implementados.
B
São usados na presença de autocorrelação.
C
Caso se conheça a forma funcional da heterocedasticidade, eles são estimadores não viesados.
D
Eles são não viesados, consistentes e mais efi cientes do que os estimadores de MQO.
E
Apesar de serem consistentes e mais efi cientes que os estimadores de MQO, eles são viesados.

Dentre os métodos aplicáveis para identificar o valor de um bem, frutos e direitos, descritos na norma ABNT NBR 14.653 Avaliação de Bens, não se inclui:

A

Análise Residual.

B

Comparativo Direto de Dados de Mercado.

C

Evolutivo.

D

Involutivo.

E

Capitalização da Renda.

Se o desvio padrão de um conjunto de dados é 10, qual é a variância desses dados?

A
Variância = (Desvio Padrão)^2 = 10^2 = 100
B
Variância = (Desvio Padrão)^2 = 10^2 = 110
C
Variância = (Desvio Padrão)^2 = 10^2 = 90

A respeito do modelo de regressão múltipla: Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e_i em que e_i tem média zero e variância \sigma^2, são corretas as afirmativas:

  • No caso de uma forte colinearidade entre X_{1i} e X_{2i}, tende-se a aceitar a hipótese nula de que \beta_2 = 0, pois a estatística t é subestimada.
  • Se os erros são autocorrelacionados, ainda assim os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários de \beta_1 e \beta_2 são lineares e não tendenciosos.
  • Se os erros são heterocedásticos, ainda assim os testes usuais t e F podem, sem prejuízo algum, ser empregados para se testar a significância dos parâmetros do modelo, caso estes sejam estimados por Mínimos Quadrados Ordinários.
  • Erros de medida da variável dependente reduzem as variâncias dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários de \hat{\beta}_1 e \hat{\beta}_2.
  • A omissão da variável explicativa relevante, X_2, para explicar a variável dependente, Y_i, torna a estimativa dos coeficientes \beta_0 e \beta_1 tendenciosa e inconsistente, se somente se, a variável omitida X_2, for correlacionada com a variável incluída, X_1.
A
Verdadeira; Falsa; Falsa; Verdadeira; Verdadeira.
B
Falsa; Verdadeira; Verdadeira; Falsa; Falsa.
C
Verdadeira; Falsa; Falsa; Falsa; Verdadeira.
D
Falsa; Verdadeira; Falsa; Verdadeira; Falsa.
Foi estimado um modelo de regressão linear simples em que a variável dependente é vendas (em R$) e a independente é experiência (em anos). O resultado indicou um intervalo de confiança de 95% para o beta estimado relacionado a variável experiência de [−30; 30]. Com base nesse resultado e considerando um nível de significância de 5%, pode-se concluir que:
A
rejeita-se a hipótese nula do teste F.
B
a variável experiência não foi significante a 5%.
C
estatisticamente um aumento na experiência reduz as vendas.
D
rejeita-se a hipótese nula do teste t.
E
o valor-p foi menor do que 5%.

Estratégia ótima é aquela que:

A

Movimento de um jogador é uma escolha que ele pode fazer em um dado momento do jogo. Em um jogo, cada jogador tem inúmeras ações disponíveis, e essas ações formam seu conjunto de ações.

B

Estratégia é uma escolha que o jogador pode fazer em um dado momento do jogo. Em um jogo, cada jogador tem determinado número de ações disponíveis, e essas ações formam seu conjunto de estratégias.

C

Jogadas são escolhas que o jogador pode fazer em um dado momento do jogo. Em um jogo, cada jogador tem um número mínimo de ações disponíveis, e essas ações formam seu conjunto de ações.

D

Movimento de um jogador é uma escolha que ele pode fazer em um dado momento do jogo. Em um jogo, cada jogador tem determinado número de ações disponíveis, e essas ações formam seu conjunto de ações.

Supondo que o desvio padrão seja conhecido e igual a 6 horas, assinale a alternativa que apresenta o intervalo de confiança de 95\% para a média \mu.
A
IC (0,95) = [326,32 ; 328,68]
B
IC (0,95) = [321,50 ; 333,50]
C
IC (0,95) = [321,80 ; 333,20]
D
IC (0,95) = [324,52 ; 330,48]
E
IC (0,95) = [327,00 ; 328,00]

Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre variáveis instrumentais, assinale a alternativa que indica corretamente o que significa endogeneidade:

A

Um problema que ocorre quando regressores do modelo (X) estão omissos ou quando esses regressores apresentam erros de mensuração. Para que não haja endogeneidade, a covariância entre o X e o erro deve ser nula.

B

Um problema que ocorre entre a variável independente e os termos de erro. Nesse caso, a covariância entre Y e e é diferente de zero, assim como a covariância entre X e e também será diferente de zero.

C

Um problema que acontece quando a variável independente X mantém relação positiva com a variável independente. Nesse caso, a covariância entre X e Y deve ser igual a zero.

D

Uma solução para o modelo econométrico, uma vez que os regressores erroneamente mensurados podem ser tratados pela endogeneidade. A covariância dos regressores com e deve ser diferente de zero.

E

Incorreta: Uma solução para o modelo, pois os regressores (X) que estão omissos guardam covariância nula com o termo de erro. Além disso, a solução da endogeneidade ocorre quando há erros de mensuração.

Em que situação os estimadores de dois estágios serão iguais aos estimadores de variáveis instrumentais?
A
Quando o número de variáveis endógenas for igual ao número de regressores.
B
Quando a variável instrumental for parcialmente correlacionada com a variável endógena.
C
Quando o posto de E(x′x)E(x′x) for igual ao número de variáveis independentes em xx.
D
Quando houver apenas uma variável exógena.
E
Quando não houver problema de variável omitida.

Assinale as alternativas que contém somente exemplos de variáveis aleatórias discretas.

A
Peso por minuto e tempo de reação de um medicamento.
B
Número de atendimento e número de filhos.
C
Tempo de espera e idade.
D
Horas de atendimento e número de filhos.
E
Número de filhos e tempo de espera.