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João tem um trabalho de econometria no R para entregar, mas está tendo dificuldade em conseguir executar uma parte de seu script, pois encontra um erro para o qual não consegue identificar a solução. Considere as alternativas a seguir e assinale a correta.

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Está correto o que se afirma em:

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As variáveis dummy permitem construir modelos em que alguns ou todos os parâmetros variam para algumas observações da amostra. Considere que um economista colete dados (1.000 observações) para duas vizinhanças semelhantes de sua cidade, uma próxima de uma grande universidade e outra distante.
Logo após a forma funcional, apresentam-se alguns resultados extraídos do GRETL. Com base na regressão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Estima-se que a proximidade ou não da universidade não afeta o valor de venda da casa.
( ) Estima-se que as casas são depreciadas em 258,323 unidades monetárias por ano.
( ) Estima-se que uma piscina aumente o valor da casa em 4.040,98 unidades monetárias. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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Sobre os tipos de dados com os quais se pode trabalhar em um experimento econométrico, analise as seguintes afirmativas: I- A coleta de dados ao longo de intervalos de tempo trata-se de dados de série temporal. II- Dados coletados sobre unidades de amostras em um determinado período de tempo (ou seja, em que não há alterações temporais), tratam-se de dados de corte. III- Dados que relacionam unidades individuais ao longo do tempo tratam-se de dados de painel de dados. Assinale a alternativa:
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Com base no texto e nas informações obtidas, julgue os itens a seguir:

  1. A direção do teste nunca pode influenciar no tamanho do efeito.
  2. O tamanho amostral influencia o impacto sobre a determinação da amostra.
  3. A correlação de quanto maior é o efeito da nova intervenção no desfecho, menor é o tamanho amostral necessário para comprová-lo.

É correto o que se afirma em:

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Com o teste t, testamos a significância dos parâmetros de forma individual. No entanto, podemos analisar se os parâmetros são iguais a zero, por exemplo, de forma conjunta. Nesse caso, não podemos fazer a inferência separadamente. Recorre-se então à técnica de análise da variância, através do teste F.

Deste modo, quanto ao método do teste t, analise as afirmativas abaixo:

  • I. O teste t testa a significância dos estimadores individualmente;
  • II. O teste t testa a significância das estimativas dos parâmetros em conjunto.
  • III. O teste t determina se a regressão está bem especificada.
  • IV. Os t e F oferecem duas formas iguais de testar.
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No raciocínio nebuloso, tem-se que a interpretação de dados quantitativos pode ser reescrita na forma de uma análise qualitativa. Assinale a alternativa que apresenta o nome do processo de conversão entre as análises.

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Suponha que tenhamos os seguintes modelos (A) (B) Sobre os modelos acima, considere as seguintes afirmativas sobre FAC e FACP I. o modelo (A) apresenta função de autocorrelação com decaimento exponencial ou senoidal nos lags 12, 24, 36, etc. da II. modelo (B) apresenta função de autocorrelação com valor diferente de zero apenas no lag 12 III. modelo (A) apresenta função de autocorrelação parcial com valores diferentes de zero apenas nos lags 12 e 24 São verdadeiras apenas as afirmativas:
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Avalie as asserções a seguir sobre a análise de sensibilidade em uma tomada de decisão sob risco.
Está correto o que se afirma em:

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Diante disso pode-se afirmar que:
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