Questões

Uma das formas de estimar o modelo de defasagens distribuídas é pelo método de mínimos quadrados ordinários. Para tanto, roda-se a regressão sequencialmente adicionando em cada estimativa uma nova defasagem. Isso se faz até que os coeficientes de regressão das variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente insignificantes e ou o coeficiente de pelo menos uma das variáveis mude o sinal. Alguns problemas podem ser detectados ao utilizar esse método.

Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

• ( ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens não causará problemas de colinearidade entre as defasagens.
• ( ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens pode gerar um viés de especificação.
• ( ) Ao estimar um modelo com muitas defasagens, perde-se graus de liberdade, o que pode fazer falta se a base de dados não for suficientemente grande.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A seguir temos o dilema dos prisioneiros: Dois prisioneiros foram beneficiados com uma proposta de delação premiada. Nessa proposta, se ambos os prisioneiros não confessarem, devido às poucas provas existentes, ambos serão condenados à apenas 1 ano de prisão. Caso algum deles confesse e o outro não, o que confessou ficará livre enquanto o outro pegará 6 anos de prisão. Agora, caso ambos os prisioneiros confessem, eles serão beneficiados com uma redução na pena e serão condenados à 5 anos de prisão. Considere o dilema dos prisioneiros e marque a alternativa correta.

A respeito da multicolinearidade assinale a alternativa correta.

Para estimar um processo gerador de uma série temporal, é necessário saber se essa série é estacionária. Para tanto, os econometristas costumam usar alguns testes, dentre eles, a análise do correlograma e o teste de raiz unitária. Esses testes são possíveis de serem feitos no software Gretl.

Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:

• I- Nas séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximas de 1.
• II- A existência de raiz unitária indica que a série é estacionária.
• III- Nas séries estacionárias, as autocorrelações das séries apresenta valores baixos, próximos de zero.
• IV- A não existência de raiz unitária indica que a série não é estacionária.

Sejam as matrizes: A = (a_{ij})_{4 \times 3}, a_{ij} = j \cdot i e B = (b_{ij})_{3 \times 4}, b_{ij} = j \cdot i. Seja C a matriz resultante do produto entre A e B. Calcule elemento c_{23} da matriz C.