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O método dos mínimos quadrados ordinários é o primeiro método utilizado para estimar sistemas de equações simultâneas. Para aplicar esse método, é necessário analisar se não há interdependência entre o termo de erro e a variável endógena. Com base no método dos mínimos quadrados, analise as seguintes afirmações:
- A afirmação I é: O método dos mínimos quadrados indiretos é aplicado quando a equação está exatamente identificada.
- A afirmação II é: O teste de Hausman é aplicado para evitar estimadores enviesados e inconsistentes antes de estimar o método dos mínimos quadrados.
- A afirmação III é: A equação exatamente identificada é aquela em que o número de parâmetros a ser definido é igual ao número de observações.
Escolha a alternativa CORRETA:
Observações de duas variáveis econômicas satisfazem o modelo linear, onde os são constantes, α e β são parâmetros desconhecidos e os são erros normais, não diretamente observáveis, não correlacionados com a média nula e mesma variância. Deseja-se testar a hipótese contra a alternativa.
Assinale a opção que dá o valor probabilístico (p-valor) do teste de hipótese contra a hipótese.
Assinale a alternativa CORRETA:
I- A variância diminui indefinidamente à medida em que se avança no tempo t.
II- Estacionariedade é suficiente para entender o comportamento puro das séries temporais.
III- Para o entendimento do comportamento puro das séries temporais a estacionariedade não é suficiente.
O ÚLTIMO PASSO PARA UM DESENHO DE PESQUISA UTILIZANDO A ABORDAGEM ESTRUTURAL É:
A determinação da bondade do ajustamento de um modelo de regressão pode ser feita de várias maneiras. A maneira mais simples é por meio do cálculo do:
Quais são as hipóteses para esse teste?
1 - H0: