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Modelos para tomada de decisão são divididos em três tipos. Um deles faz uso de símbolos para sua representação.
Que modelo é esse?

A
Business analytics.
B
Físico.
C
Matemático.
D
Mental.
E
Comportamental.
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Qual é o tema central do texto apresentado?

A

A produtividade agrícola no Brasil.

B

A história da agricultura brasileira.

C

A influência da tecnologia na agropecuária.

D

A relação entre agricultura e indústria.

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Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO. Sobre essa conexão entre os pressupostos e as propriedades de MQO, é correto afirmar que:
A
se alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO.
B
se houver uma correlação muito elevada entre as variáveis explicativas, os estimadores de MQO serão ineficientes.
C
se a matriz de variância-covariância entre os erros não for do tipo diagonal, será necessário aplicar MQP em vez de MQO.
D
se E(ε_i) eq 0 orall i, todos os estimadores de MQO da regressão serão tendenciosos.
E
se houver entre as explicativas do modelo uma variável que seja do tipo estocástica, a consistência do estimador de MQO correspondente ficará comprometida.
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Assinale a alternativa que corresponde à hipótese nula do teste de Breusch-Pagan:

A

H0:\rho=\delta_1=\delta_2=...=\delta_k=0, onde \rho e os k coeficientes \delta são os parâmetros da regressão do erro quadrado da regressão original contra, respectivamente, a primeira defasagem desse erro e as k variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há homocedasticidade.

B

H0:\delta_1=\delta_2=...=\delta_k=0, onde os k coeficientes \delta são os parâmetros da regressão do erro da regressão original contra as k variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há homocedasticidade.

C

H0:\rho=\delta_1=\delta_2=...=\delta_k=0, onde \rho e os k coeficientes \delta são os parâmetros da regressão do erro da regressão original contra, respectivamente, a primeira defasagem desse erro e as k variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há homocedasticidade.

D

H0:\rho=0, onde o coeficiente \rho é o parâmetro da regressão do erro quadrado da regressão original contra a sua primeira defasagem.

E

H0:\delta_1=\delta_2=...=\delta_k=0, onde os k coeficientes \delta são os parâmetros da regressão do erro quadrado da regressão original contra as k variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há homocedasticidade.

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A qualidade no atendimento tem atribuições e responsabilidades para o Vigilante. Assim, considere as qualidades e marque a correta:

A

Manter acompanhamento de assuntos pendentes.

B

Se solicitada uma informação, ser seguro ao fornecê-la, mas não apresentar detalhes sigilosos.

C

Recepcionar e deixar o visitante à espera.

D

Organizar seu local de trabalho.

E

Não comunicar diretamente com pessoas estranhas.

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Em um contexto de regressão linear múltipla, assinale a alternativa que apresenta o objetivo de se utilizar o teste F.
A
O teste é utilizado para avaliar a significância de cada variável individualmente.
B
O teste é utilizado para avaliar a correlação entre as variáveis independentes.
C
O teste é utilizado para avaliar a significância da variável dependente.
D
O teste é utilizado para avaliar a significância global do modelo.
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Sobre os pressupostos de um modelo de regressão linear, avalie a afirmativa a seguir para completar suas lacunas corretamente.
Os pressupostos de um modelo de regressão foram elaborados para garantir __________ matemáticas e para retornar resultados __________ e seguros. Eles garantem que os resultados serão livres de __________.

A
Propriedades; Confiáveis; Subjetividade.
B
Objetivos; Matemáticos; Propriedades.
C
Subjetividade; Inteiros; Objetividade.
D
Propriedades; Matemáticos; Subjetividade.
E
Subjetividade; Propriedades; Objetividade.
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Qual é o método mais intuitivo para resolver o problema de endogeneidade em uma regressão?

A

Incluir mais variáveis independentes ao modelo.

B

Mudar a variável dependente

C

Aleatorização do tratamento cujo impacto queremos medir e que é potencialmente endógeno.

D

Selecionar dois ou mais candidatos a instrumento para a variável endógena.

E

Retirar a variável endógena do modelo.

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Marque a opção incorreta com relação ao histograma:

A
É uma variação do gráfico de linhas.
B
Consiste em uma representação gráfica de dados que são divididos em classes.
C
Também chamado de distribuição de frequências.
D
É uma forma gráfica para distribuição de uma variável.
E
A base de cada uma das barras representa uma classe, e a altura a quantidade ou frequência absoluta com que o valor da classe ocorre.
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A estacionariedade da série é algo relevante na análise de séries temporais, mas ela por si só não é suficiente para o entendimento do comportamento passado e futuro da série temporal.
Analise as afirmativas a seguir:

  • I- Em uma série temporal a estacionariedade concede a compreensão do comportamento passado dessa série, mas não proporciona projetar a sua trajetória futura.
  • II- Em um passeio aleatório observa-se que a variância diminui indefinidamente à medida que se avança no tempo t, dessa forma, estamos diante de um processo estacionário.
  • III- Para o entendimento do comportamento puro das séries temporais, a estacionariedade não é suficiente.
A
As afirmativas II e III estão corretas.
B
As afirmativas I e III estão corretas.
C
Somente a afirmativa I está correta.
D
Somente a afirmativa III está correta.
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