Questões

O primeiro método empregado para estimar um sistema de equações simultâneas é o de mínimos quadrados ordinários. Para tanto, deve-se ter certeza que não há interdependência entre o termo de erro e a variável endógena.
Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

• ( ) Equação exatamente identificada é aquela em que temos o mesmo número de parâmetros a serem definidos e de equações para sua obtenção.
• ( ) Método dos mínimos quadrados indiretos envolve a obtenção da equação na forma reduzida e sua estimação e a partir do resultado se obtém o valor dos parâmetros estruturais.
• ( ) A aplicação dos mínimos quadrados indiretos nas equações exatamente identificadas e amostras pequenas geram estimadores consistentes e eficientes.

Sabe-se que um pesquisador, que se debruça sobre uma série de dados amostrais, deve considerar a possibilidade de existência de um erro padrão em relação a um estimador, que avalia o comportamento de um parâmetro populacional.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o erro padrão de um estimador, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

1. ( ) A existência de um erro padrão inviabiliza a formação de intervalos de confiança em relação a um certo parâmetro.
2. ( ) O erro padrão avalia o grau de variação de um estimador em relação a um certo parâmetro.
3. ( ) A criação de um erro padrão de uma média amostral corresponde à razão entre o desvio-padrão e a raiz quadrada do número de elementos n de uma amostra.
4. ( ) O intervalo de confiança relativo a um estimador de proporção ilde{p} ao nível de 90% é expresso por ilde{p} ext{ } ext{±} ext{ } 1,64 imes ext{ } ext{(EP)} ilde{p} .

A estimação dos parâmetros se dá pela análise de regressão. A análise da regressão procura, por meio de uma variedade de testes estatísticos, confirmar se os resultados obtidos na estimação dos parâmetros são confiáveis. Sobre a aplicação destes testes estatísticos, assinale a alternativa CORRETA:

Qual dos itens apresentados pode ser considerado uma estatística? Assinale a alternativa CORRETA.

Um teste de hipótese é um processo que usa estatísticas amostrais para testar a afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional (LARSON; FARBER, 2010, p. 293). Para realizar um teste de hipóteses é possível seguir alguns passos: 1 – Determinar a estatística de teste. 2 – Elaborar as hipóteses. 3 – Calcular a estatística a partir da amostra. 4 – Fixar o nível de significância. 5 – Tomar uma decisão. Assinale a opção que apresenta a ordem correta dos passos para se realizar um teste de hipótese:

Considere o modelo de equações simultâneas: S_i D_i ii S_i ii D_i QQ uPQ uPQ = ++= ++= (oferta) (demanda) 222 1'1 βα βα em que: D_iQ é a quantidade demandada, S_iQ é a quantidade ofertada, P_i é o preço, e u_1i e u_2i são termos aleatórios. É correto afirmar que:

Uma das características que indica que uma série é estacionária é quando se faz o teste de correlograma em uma série temporal e obtem resultado próximo de 1 nas primeiras defasagens, ou seja, autocorrelações são altas e depois decaem lentamente. Outros testes podem ser feitos para saber se a série é estacionária ou não. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir:

Assinale a alternativa CORRETA:

I- Em uma série estacionária não existe raiz unitária.
II- Para estimar um processo gerador de uma série temporal não é necessário saber se essa série é estacionária.
III- Para saber se uma série é estacionária, pode-se fazer alguns testes, dentre eles o teste de raiz unitária.

Existem várias formas funcionais dos modelos de regressão. As mais comuns são os modelos lineares nos parâmetros, no entanto, eles podem ser ou não lineares nas variáveis. Os modelos podem ser: modelo log-linear, modelo semilog e modelos recíprocos.
Sobre estes modelos e suas formas de interpretação, assinale a alternativa correta.