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Qual modelo é utilizado no estudo de uma situação em que o crescimento é menor no começo e fim de um período temporal?
Para construirmos um modelo que proporcione reproduzir o comportamento de uma série temporal e projetar o seu comportamento futuro, necessita-se estar diante de uma série estacionária. Acerca do exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
- I- A série temporal é estacionária.
- II- A série temporal é não estacionária.
- III- A série temporal possui raiz unitária.
- IV- A série temporal não possui raiz unitária.
Para autores como Saunders e Gilliard, é possível considerar ao menos seis conceitos econômicos fundamentais. Trata-se de uma lista que reúne aspectos que grande parte dos economistas considera os mais básicos dentre inúmeros conceitos que se pode enunciar em economia. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre conceitos de economia, pode-se afirmar que a lista se completa com o conceito de:
A semiologia é parte da medicina que estuda sinais e sintomas das doenças, importante para o diagnóstico de algumas patologias.
A incapacidade de realizar cálculos matemáticos simples é chamada:
Sabendo-se que a distribuição binomial é dada por
Qual a probabilidade de que o grupo inteiro sofra auditoria se historicamente a proporção de devoluções incorretas na população é de 0,25?
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as propriedades dos estimadores, analise as afirmativas a seguir:
Considere o modelo de regressão linear
É correto afirmar que:
Sobre o modelo de série temporal, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso):
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:
- ( ) Os modelos Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) são empregados para estimar a volatilidade da inflação.
- ( ) A questão é que o retorno não está relacionado linearmente, mas a volatilidade depende dos retornos anteriores, por meio de uma função quadrática.
- ( ) Modelos Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) possuem caudas gordas e agrupamento de períodos voláteis.
- ( ) Um modelo ARCH é uma generalização dos modelos GARCH.
- ( ) Os modelos GARCH possuem menos parâmetros.