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As observações de uma série temporal são melhor representadas por

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Na regressão múltipla, um teste estatístico para testar a consistência das variáveis explanatória é o teste "F". Neste sentido, com o auxílio do conjunto de informações retiradas do GRET, para uma estimação da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações e nível de significância de 5%, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O teste F é um teste que permite testar a hipótese nula de que, em conjunto, todos os coeficientes estimados pelo modelo são estatisticamente iguais a zero, contra a alternativa de que em conjunto são estatisticamente diferentes de zero.
( ) O valor do F_{calculado} é igual a 3,98197 na regressão estimada.
( ) Como F_{calculado} > F_{tabela}, para o nível de 5% de significância, rejeita-se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa.
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Nos anos iniciais do século XX, as principais cidades brasileiras passaram por um intenso processo de remodelação e urbanização. Sobre este fato, é correto afirmar que:
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Qual o papel da defasagem de truncagem na construção do erro padrão HAC?

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Suponha que um modelo de regressão é elaborado com duas variáveis, uma dependente (Y) e outra independente (X) e, baseado nisto, leia a afirmativa a seguir para completar suas lacunas. Granger definiu _______ tipos de causalidade. Para sua verificação, são construídos dois modelos de regressão. O tipo de causalidade _____________ ocorrerá quando todos os coeficientes estimados dos parâmetros, nos dois modelos, forem _________ zero, estatisticamente. Assinale a alternativa correta que completa as lacunas.
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Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:

I- Nas séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximas de 1.
II- A existência de raiz unitária indica que a série é estacionária.
III- Nas séries estacionárias, as autocorrelações das séries apresenta valores baixos, próximos de zero.
IV- A não existência de raiz unitária indica que a série não é estacionária.
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Se queremos fazer um teste de hipóteses para μ1 e μ2, onde a distribuição de nossa amostra não é conhecida, utilizamos a estatística 'A' e a região de aceitação 'B' em nosso teste. Sabendo que nossa amostra é grande, assinale a alternativa que corresponde ao par correto para 'A' e 'B'.
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Suponha que uma regressão tenha sido estimada e seu resultado foi de Y_i = 1500 + 0,54 X_i. Em que Y_i representa o consumo de um determinado grupo de famílias e X_i representa a renda recebida por essas famílias.
Sobre a regressão citada, analise as seguintes afirmativas:

  1. A renda de uma família que tem um consumo de R$ 4.500,00 deverá ser de R$ 5.555,55.
  2. A renda de uma família que tem um consumo de R$ 4.500,00 deverá ser de R$ 3.930,00.
  3. O consumo estimado para uma família sem renda deverá ser de R$ 1.500,00.
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Avalie as seguintes afirmativas.
Escolha a alternativa correta.

I. A volatilidade de retornos de ativos financeiros de uma série temporal é modelada apropriadamente por modelos heterocedásticos condicionais.
II. Esses modelos admitem que ela possa variar ao longo do tempo e levam isso em consideração no processo de modelagem.

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Assinale a única alternativa em que o verbo pode assumir uma outra flexão.

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