Questões

(PS 2014.1) Qual das informações a seguir corresponde à equação de uma reta de regressão simples e qual (is) é(são) o(s) coeficiente(s) necessário(s) para gerar tal equação, respectivamente?

Considerando o texto apresentado e o que são os princípios de Mínimos Quadrados Ordinários, analise as afirmativas a seguir.

Um dos princípios de Mínimos Quadrados Ordinários seria a amostra contínua.

Um dos princípios de Mínimos Quadrados Ordinários seria a linearidade nas variáveis.

Um dos princípios de Mínimos Quadrados Ordinários seria a normalidade dos erros.

Um dos princípios de Mínimos Quadrados Ordinários seria a homocedasticidade.

Uma operadora de grande porte, quer verificar a quantidade de pacotes recebidos e perdidos para um cliente que está muito insatisfeito. Para isso realizou um experimento analisando três modelos de roteadores.
Considerando o trecho acima e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir:

1. O teste de McNemar utiliza o Z-escore tabelado da normal padronizada para encontrar os valores de erro.
2. Para identificar se existe diferença significativa entre os roteadores, o analista deve realizar um teste McNemar.
3. O teste de qui-quadrado de Pearson utiliza graus de liberdade e nível de confiança para encontrar os valores de proporcionalidade tabelada.
4. Para identificar se existe diferença significativa entre os roteadores, o analista deve realizar um teste qui-quadrado de Pearson.

Sobre o teste de significância de hipótese nula igual a zero contra a hipótese alternativa de que os coeficientes são estatisticamente significantes, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

Para o coeficiente preço (beta 2) o p-valor é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%.

O intercepto (beta 1) é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%, segundo o p-valor.

O coeficiente propaganda (beta 3) é estatisticamente significante apenas ao nível de significância de 10%, segundo o p-valor.

A F - V - V.

B F - V - F.

C V - F - F.

D F - F - V.

Se a média de um conjunto de dados é 50 e o desvio padrão é 10, qual é a variância?

A econometria é uma área da economia, que une a teoria econômica, a matemática e a estatística econômica, ou ainda, podemos dizer que a econometria é um amálgama de teoria econômica, economia matemática, estatística econômica e estatística matemática. Sobre a evolução do estudo da econometria, assinale a alternativa CORRETA:

A operação de um teste de sazonalidade permite que o pesquisador articule uma série temporal a fim de verificar a significância de suas fórmulas e componentes. Ou seja, a partir dos mencionados testes, viabiliza-se uma abordagem capaz de conferir o perfil e a dinâmica dessas variações estacionais, construindo modelos precisos para a previsão de oscilações futuras. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os testes de sazonalidade, analise as afirmativas a seguir:

Está correto apenas o que se afirma em:

Qual dessas pressuposições não é necessária para validar um ajuste de modelo de regressão?

De acordo com Sims (1993), se há uma simultaneidade verdadeira entre um conjunto de variáveis, todas elas devem ser tratadas em pé de igualdade; não deveria haver qualquer distinção a priori entre as variáveis endógenas e exógenas. Com base nessa ideia, Sims desenvolveu o modelo VAR. Com relação ao modelo VAR, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) Para aplicar o modelo VAR, é necessário verificar se as séries são estacionárias.

( ) Não é necessário que o modelo seja estável, ou seja, tenha estabilidade.

( ) Ao aplicar o modelo VAR, busca-se resíduos que sejam ruídos brancos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), definido por: Y_t = a + bY_{t-1} + u_t, em que a e b são parâmetros e u_t é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e igualmente distribuídas, com média nula e variância σ². Suponha que |b| < 1.

A previsão n passos-à-frente para a variável Y convergirá para: